Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Central banks and financial stability

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

The extension of central bank liquidity eased the pace of asset-shedding observed in late 2011, but did not turn the underlying trend. If the banks in the EBA sample, for instance, failed to roll over their senior unsecured debt maturing over a two-year horizon, which amounts to more than €1,100 billion (€600 billion among banks with a capital shortfall), they would have to shed funded assets in equal measure. By covering these funding needs, the LTROs and dollar swap lines helped avert an accelerated deleveraging process. But many banks continued to divest assets in anticipation of the eventual.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Lecture Money, banking, and financial markets (3/e): Chapter 15 - Stephen G. Cecchetti, Kermit L. Schoenholtz

Lecture Money, banking, and financial markets (3/e): Chapter 16 - Stephen G. Cecchetti, Kermit L. Schoenholtz

Lecture Money and capital markets: Chapter 15 – Peter S. Rose, Milton H.Marquis

Lecture Money and capital markets: Chapter 16 – Peter S. Rose, Milton H.Marquis

Lecture Money and capital markets: Chapter 17 – Peter S. Rose, Milton H.Marquis

Lecture Money and capital markets: Chapter 15 – Peter S. Rose, Milton H.Marquis

Lecture Money and capital markets: Chapter 16 – Peter S. Rose, Milton H.Marquis

Lecture Money and capital markets: Chapter 17 – Peter S. Rose, Milton H.Marquis

Lecture Money, banking, and financial markets (3/e): Chapter 17 - Stephen G. Cecchetti, Kermit L. Schoenholtz

Lecture Money, banking, and financial markets (3/e): Chapter 23 - Stephen G. Cecchetti, Kermit L. Schoenholtz
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.