Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Federal Act on Investment Funds (Investment Funds Act 2011)

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

To quantify the impact of luck on mutual fund performance, we use the False Discovery Rate (F DR) introduced by Benjamini and Hochberg (1995) in the statistical literature. The F DR measures the proportion of lucky funds among the funds with significant estimated alphas. We extend this methodology by developing a new approach which allows us to separately compute the F DR among funds with significant positive estimated alphas (called hereafter the best funds) and funds with significant negative estimated alphas (called hereafter the worst funds)

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.