Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trị

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Bài viết Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trị giới thiệu một cách tiếp cận từ lý thuyết cực trị có thể giúp đo lường rủi ro chính xác hơn trong trường hợp các chuỗi tỷ giá có đuôi dầy. Mời các bạn tham khảo.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 1 - ThS. Hà Lâm Oanh

Tài liệu tín dụng ngân hàng - chương 1

Vận dụng phương pháp mô phỏng lịch sử trong đo lường rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đo lường độ nhạy cảm cảu công ty tài chính đối với rủi ro tài chính

Tỷ lệ hấp thu đo lường rủi ro hệ thống trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam

Phương pháp đo lường rủi ro trong kinh doanh

Chương 5: Rủi ro và tỷ suất sinh lợi

Bài giảng Đo lường độ nhạy cảm của công ty phi tài chính đối với rủi ro tài chính

Chương 4: Rủi ro

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Quan hệ lợi nhuận và rủi ro (ĐH Công nghiệp TP. HCM)
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.