Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 3 - ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

"Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 3: Rủi ro tín dụng" với các nội dung tìm hiểu rủi ro tín dụng; quản trị rủi ro tín dụng; mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ; mô hình ước tính tổn thất dự kiến (EL); mô hình điểm số Z; kiểm soát rủi ro tín dụng. | BÀI 3 RỦI RO TÍN DỤNG ThS. Đinh Thị Hồng Thêu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân v1.0015111218 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Có nên thắt chặt tín dụng một cách đồng đều Tín dụng là nghiệp vụ mang lại nguồn thu nhập chính đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất cho các Ngân hàng thương mại. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn các ngân hàng thương mại thường áp dụng chính sách thắt chặt tín dụng nhằm đảm bảo an toàn vốn hay không Hay có một phương pháp khác tối ưu hơn 1. Vậy rủi ro tín dụng là gì 2. Những mô hình nào được sử dụng để đo lường loại rủi ro này v1.0015111218 2 MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ hiểu cặn kẽ được về rủi ro tín dụng và vai trò của quản trị rủi ro tín dụng trong toàn bộ quy trình tín dụng theo tiêu chuẩn Quốc tế Basel . Sinh viên được hướng dẫn các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng và ưu nhược điểm của mỗi phương pháp đó. Một số vấn đề quan trọng đang được các Ngân hàng Thương mại Việt Nam đặc biệt quan tâm như thẻ điểm tín dụng xác suất vỡ nợ tổn thất dự kiến tổn thất ngoài dự kiến sẽ được tìm hiểu cặn kẽ trong nội dung bài này. v1.0015111218 3 NỘI DUNG Rủi ro tín dụng là gì Quản trị rủi ro tín dụng Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ Mô hình ước tính tổn thất dự kiến EL Mô hình điểm số Z Kiểm soát rủi ro tín dụng v1.0015111218 4 1. RỦI RO TÍN DỤNG LÀ GÌ Theo quan điểm Việt Nam Quyết định 493 NHNN Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo cam kết. Thông tư 02 NHNN Rủi ro tín dụng là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết. Theo quan điểm quốc tế Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất về thu nhập hoặc vốn của định chế tài chính do khách hàng không thực hiện đúng các cam kết trên hợp đồng tín dụng ngoài dự kiến. v1.0015111218 5 2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Quản trị rủi