Ước lượng chệch các hệ số hồi quy, dấu của hệ số quy hồi có thể sai. Có ít hệ số hồi quy ước lượng được có ý nghĩa thông kê. Phần dư các quan sát lớn và biều thị sự biến thiên có tính hệ thống | CHƯƠNG 9 CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH CHỌN MÔ HÌNH Biết cách tiếp cận để lựa chọn mô hình Biết cách kiểm định việc chọn mô hình MỤC TIÊU CHỌN MÔ HÌNH NỘI DUNG Chọn mô hình- Các sai lầm khi chọn mô hình 1 2 3 4 Kiểm định việc chọn mô hình Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình Tiết kiệm Tính đồng nhất Tính thích hợp: Mô hình có R2 càng cao càng thích hợp Tính bền vững về mặt lý thuyết: mô hình phải phù hợp với lý thuyết nền tảng Khả năng dự báo cao 1. Chọn mô hình 1. Bỏ sót biến thích hợp Các tham số ước lượng sẽ bị chệch và không vững. Khoảng tin cậy và các kiểm định không chính xác. Dự báo dựa trên mô hình sai sẽ không đáng tin cậy. 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả 2. Đưa vào mô hình những biến không phù hợp Các ước lượng không hiệu quả, khoảng tin cậy rộng. 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả 3. Lựa chọn mô hình không chính xác Ước lượng chệch các hệ số hồi quy, dấu của hệ số hồi quy có thể sai. Có ít hệ số hồi quy ước lượng được có ý nghĩa . | CHƯƠNG 9 CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH CHỌN MÔ HÌNH Biết cách tiếp cận để lựa chọn mô hình Biết cách kiểm định việc chọn mô hình MỤC TIÊU CHỌN MÔ HÌNH NỘI DUNG Chọn mô hình- Các sai lầm khi chọn mô hình 1 2 3 4 Kiểm định việc chọn mô hình Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình Tiết kiệm Tính đồng nhất Tính thích hợp: Mô hình có R2 càng cao càng thích hợp Tính bền vững về mặt lý thuyết: mô hình phải phù hợp với lý thuyết nền tảng Khả năng dự báo cao 1. Chọn mô hình 1. Bỏ sót biến thích hợp Các tham số ước lượng sẽ bị chệch và không vững. Khoảng tin cậy và các kiểm định không chính xác. Dự báo dựa trên mô hình sai sẽ không đáng tin cậy. 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả 2. Đưa vào mô hình những biến không phù hợp Các ước lượng không hiệu quả, khoảng tin cậy rộng. 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả 3. Lựa chọn mô hình không chính xác Ước lượng chệch các hệ số hồi quy, dấu của hệ số hồi quy có thể sai. Có ít hệ số hồi quy ước lượng được có ý nghĩa thống kê R2 không cao Phần dư các quan sát lớn và biểu thị sự biến thiên có tính hệ thống. 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả Về hàm chi phí của doanh nghiệp, dạng hàm đúng Yi = b1 + b2Xi + b3Xi2 + b4Xi3 + u1i Bỏ sót biến quan trọng (Xi3) Yi = a1 + a2Xi + a3Xi2 + u2i Đưa biến không liên quan vào mô hình (Xi4) Yi = l1 + l2Xi + l3Xi2 + l4Xi3 + l5Xi4 + u3i Dạng hàm sai lnY = g1 + g2Xi + g3Xi2 + g4Xi3 + u4i Ví dụ 3. Cách tiếp cận để lưa chọn mô hình Xác định số biến độc lập Từ đơn giản đến tổng quát Từ tổng quát đến đơn giản 2. Kiểm định mô hình có vi phạm giả thiết Nếu mô hình vi phạm thì cần có biện pháp khắc phục. 3. Chọn dạng hàm, dựa vào Các lý thuyết kinh tế Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm 4. Sử dụng các tiêu chuẩn thông dụng để chọn mô hình 4. Kiểm định việc chọn mô hình a. Kiểm định thừa biến (kiểm định Wald) Xét hai mô hình: (U): mô hình không bị ràng buộc (R): mô hình bị ràng buộc Điều kiện ràng buộc: các hệ số hồi quy của các biến Xm , Xm+1 , Xk đồng thời
