USING DAILY STOCK RETURNS - The Case of Event Studies*

In this paper, we focus our attention on providing a formal framework for expressing data mining tasks in- volving time granularities, and on proposing efficient algo- rithms for performing such tasks. To this end, we introduce the notion of an event structure. An event structure is essen- tially a set of temporal constraints on a set of variables representing events. Each constraint bounds the distance between a pair of events in terms of a time granularity. For example, we can constrain two events to occur in a prescribed order, with the second one occurring between four and six hours after the first but within the same busi- ness day. We consider.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.