1. Dữ liệu cơ bản của lợi nhuận tài sản: Tỷ suất lợi nhuận trung bình (mean), Phương sai (standard deviation). 2. Dữ liệu được điều chỉnh bởi cổ tức & chia tách. 3. Hiệp phương sai (Covariance) và hệ số tương quan (Correlation) 4. Tỷ suất lợi nhuận trung bình (mean) và rủi ro (variance) cho danh mục 2 tài sản. 5. Sử dụng hồi quy (regression) 6. Ví dụ nâng cao: Danh mục đầu tư của nhiều tài sản. . | Dữ liệu danh mục đầu tư Ths. Trần T. Thanh Phương Ths. Trần T. Thanh Phương Nội dung 1. Dữ liệu cơ bản của lợi nhuận tài sản: Tỷ suất lợi nhuận trung bình (mean), Phương sai (standard deviation). 2. Dữ liệu được điều chỉnh bởi cổ tức & chia tách. 3. Hiệp phương sai (Covariance) và hệ số tương quan (Correlation) 4. Tỷ suất lợi nhuận trung bình (mean) và rủi ro (variance) cho danh mục 2 tài sản. 5. Sử dụng hồi quy (regression) 6. Ví dụ nâng cao: Danh mục đầu tư của nhiều tài sản. Ths. Trần T. Thanh Phương Hàm excel Average Var( ) and Varp( ) Stdev( ) and Stdevp( ) Covar( ) and Correl( ) Trendlines (Excel’s term for regressions) Slope( ), Intercept( ), Rsq( ) Ths. Trần T. Thanh Phương Tỷ suất lợi nhuận hàng ngày của CP Mc Donald, nếu bạn mua ngày T và bán ngày T + 1: Ths. Trần T. Thanh Phương Phân phối lợi nhuận thường xuyên của lợi nhuận CP (Frequency Distribution) Trong 2,528 lợi nhuận hàng ngày, bao nhiêu lợi nhuận . | Dữ liệu danh mục đầu tư Ths. Trần T. Thanh Phương Ths. Trần T. Thanh Phương Nội dung 1. Dữ liệu cơ bản của lợi nhuận tài sản: Tỷ suất lợi nhuận trung bình (mean), Phương sai (standard deviation). 2. Dữ liệu được điều chỉnh bởi cổ tức & chia tách. 3. Hiệp phương sai (Covariance) và hệ số tương quan (Correlation) 4. Tỷ suất lợi nhuận trung bình (mean) và rủi ro (variance) cho danh mục 2 tài sản. 5. Sử dụng hồi quy (regression) 6. Ví dụ nâng cao: Danh mục đầu tư của nhiều tài sản. Ths. Trần T. Thanh Phương Hàm excel Average Var( ) and Varp( ) Stdev( ) and Stdevp( ) Covar( ) and Correl( ) Trendlines (Excel’s term for regressions) Slope( ), Intercept( ), Rsq( ) Ths. Trần T. Thanh Phương Tỷ suất lợi nhuận hàng ngày của CP Mc Donald, nếu bạn mua ngày T và bán ngày T + 1: Ths. Trần T. Thanh Phương Phân phối lợi nhuận thường xuyên của lợi nhuận CP (Frequency Distribution) Trong 2,528 lợi nhuận hàng ngày, bao nhiêu lợi nhuận nằm giữa và Khoảng 416, tức là tổng số lượng lợi nhuận. Trong 2,528 lợi nhuận hàng ngày, bao nhiêu lợi nhuận nằm giữa và Khoảng 36 lợi nhuận (tức là tổng số) nằm giữa và . Sử dụng hàm Excel – Frequency để tính phân phối thường xuyên của lợi nhuận CP giữa và . Ths. Trần T. Thanh Phương = Frequency ( Returns, Bin) Bin: Giả định khoảng cách % Ths. Trần T. Thanh Phương Từ 01/2001–01/2003, có 1 tháng CP Ford có lợi nhuận nằm giữa -22% và -19%. Hoặc, có 4 tháng CP Ford có lợi nhuận nằm giữa -19% và -16%, và Ths. Trần T. Thanh Phương Tỷ suất lợi nhuận trung bình (mean) Sủ dụng hàm Excel function Average(); Hoặc, =Sum(B17:B26)/10 Tyû leä laõi suaát trung bình ( ): Ths. Trần T. Thanh Phương 2. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng = Tỷ suất LN dự kiến xảy ra của 1 khoản đầu tư; trung bình trọng số của các xác xuất của từng tình huống có thể. Bảng ma trận tỷ suất lợi nhuận (Pay off Matrix) Tỷ suất LN kỳ .
