Bài giảng Quản lý tài sản nợ xác định và kiểm soát rủi ro lãi suất của ngân hàng trình bày về tổng quan tài sản nợ, chiến lược quản lý tài sản nợ, rủi ro lãi suất và những yếu tố quyết định lãi suất, mục tiêu quản lý rủi ro lãi suất. | QUẢN LÝ TÀI SẢN-NỢ XÁC ĐỊNH VÀ KiỂM SOÁT RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG Chương 4 I. Tổng quan về tài sản-nợ Chiến lược quản trị tài sản Chiến lược quản trị nợ Chiến lược quản trị cân đối CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ TÀI SẢN –NỢ . Chiến lược quản lý tài sản Mục tiêu Tối đa hoá lợi nhuận. Tối thiểu rủi ro. Đảm bảo nhu cầu thanh khoản Nội dung NH chỉ sử dụng những nguồn vốn cĩ sẳn (vốn huy động và vốn chủ sở hữu) để cho vay. NH khơng quan tâm đến tìm kiếm nguồn vốn mới, chi phí của nguồn vốn cao hay thấp mà chỉ quan tâm đến việc sử dụng vốn sao cho an tồn và thu nhập cao . Chiến lược quản lý nợ (thập kỷ 60 và 70, cạnh tranh gay gắt về nguồn vốn do lãi suất tăng) Mục tiêu. - Chi phí thấp. - Quy mô phù hợp với nhu cầu thanh khoản; tài trợ và đầu tư Nội dung. Khơi mở nguồn vốn mới, quản lý cấu trúc và chi phí của nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi: - Nếu nhu cầu vay vượt quá nguồn vốn, NH tăng lãi suất huy động và đi vay - Nếu nhu cầu vay giảm thấp, NH giảm lãi suất huy động và đi vay . . | QUẢN LÝ TÀI SẢN-NỢ XÁC ĐỊNH VÀ KiỂM SOÁT RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG Chương 4 I. Tổng quan về tài sản-nợ Chiến lược quản trị tài sản Chiến lược quản trị nợ Chiến lược quản trị cân đối CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ TÀI SẢN –NỢ . Chiến lược quản lý tài sản Mục tiêu Tối đa hoá lợi nhuận. Tối thiểu rủi ro. Đảm bảo nhu cầu thanh khoản Nội dung NH chỉ sử dụng những nguồn vốn cĩ sẳn (vốn huy động và vốn chủ sở hữu) để cho vay. NH khơng quan tâm đến tìm kiếm nguồn vốn mới, chi phí của nguồn vốn cao hay thấp mà chỉ quan tâm đến việc sử dụng vốn sao cho an tồn và thu nhập cao . Chiến lược quản lý nợ (thập kỷ 60 và 70, cạnh tranh gay gắt về nguồn vốn do lãi suất tăng) Mục tiêu. - Chi phí thấp. - Quy mô phù hợp với nhu cầu thanh khoản; tài trợ và đầu tư Nội dung. Khơi mở nguồn vốn mới, quản lý cấu trúc và chi phí của nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi: - Nếu nhu cầu vay vượt quá nguồn vốn, NH tăng lãi suất huy động và đi vay - Nếu nhu cầu vay giảm thấp, NH giảm lãi suất huy động và đi vay . Chieán löôïc quaûn lý hoãn hôïp (quaûn lý caân ñoái taøi saûn – nôï) Nội dung: Dung hòa 2 chiến lược trên - Chú trọng kiểm soát quy mô, cấu trúc, chi phí và thu nhập của cả 2 bên tài sản-nợ - Phối hợp quản lý tài sản-nợ một cách thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau để kiểm soát chặt chẽ rủi ro - Thu nhập và chi phí có thể phát sinh từ cả 2 phía của bảng CĐTS: Tối đa hóa thu nhập, tối thiểu hóa chi phí cho mọi hoạt động của NH, không phân biệt hoạt động đó xuất phát từ phía tài sản hay nguồn vốn 2. RỦI RO LÃI SUẤT . KHỎI NIỆM Rủi ro lãi suất là nguy cơ biến động thu nhập và giá trị ròng của ngân hàng khi lãi suất thị trường có sự biến động. Rủi ro lãi suất Các loại RRLS Rủi ro tái đầu tư Rủi ro về giá - Rủi ro về giá (price risk): Phát sinh khi lãi suất thị trường tăng làm giảm giá trị thị trường của các trái phiếu và các khoản cho vay với lãi suất cố định ngân hàng đang nắm NH muốn bán các công cụ tài chính này, phải chấp nhận tổn thất. - Rủi ro tái đầu tư (re-investment risk): .
