Bài giảng Hợp đồng hoán đổi – SWAP do Lê Thanh Quý Ngọc biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung; định nghĩa và phân loại hợp đồng hoán đổi; khởi nguồn và sự phát triển của thị trường giao dịch hoán đổi; ứng dụng hợp đồng hoán đổi. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng và những ngành có liên quan. | Lê Thanh Quý Ngọc 19/08/2014 Hợp Đồng Hoán Đổi – SWAP 1 Giới thiệu Định nghĩa và phân loại Khởi nguồn và sự phát triển của thị trường giao dịch hoán đổi Ứng dụng Chương trình 11/12/1984 – Đà Nẵng 05/09/2002 – Khoa Kinh Tế ĐHQG 05/01/2005 – Monash University (Melbourne) 28/01/2008 – ANZ Vietnam 28/10/2009 – HSBC Vietnam 01/04/2013 – Head of Loan Management Unit (HSBC Vietnam) 19/08/2014 – UEL LTQN Định nghĩa Hợp đồng Hoán Đổi - SWAP giao dịch hoán đổi là giao dịch hối đoái bao gồm đồng thời cả hai giao dịch: giao dịch mua và giao dịch bán cùng một số lượng đồng tiền này với đồng tiền khác, trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký hợp đồng (QĐ 17/1998/QĐ-NHNN7) Định nghĩa và Phân loại Định nghĩa Hợp đồng Hoán Đổi - SWAP một loại hợp đồng phái sinh giữa 2 bên đồng ý trao đổi các dòng tiền/khoản tiền (nghĩa vụ tài chính) vào các thời điểm trong tương lai. Các nghĩa vụ tài chính phát sinh trên các khoản vay, đầu tư hay giao dịch hàng hóa xác định được Không có bất cứ giao dịch mua hay bán nào Định nghĩa và Phân loại Bên A Bên B Dòng tiền 1 Dòng tiền 2 Phân loại giao dịch hoán đổi Giao dịch hoán đổi lãi suất – Interest rate swap (IRS) Giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo – Cross currency swap (CCS) Định nghĩa và Phân loại Hoán đổi lãi suất – IRS Hoán đổi lãi suất (IRS) là giao dịch trong đó các bên cam kết định kỳ thanh toán cho bên kia khoản tiền lãi tính theo một loại lãi suất thả nổi hoặc cố định bằng cùng một đồng tiền trên cùng một khoản tiền gốc danh nghĩa nhất định. Định nghĩa và Phân loại Hoán đổi lãi suất – IRS Trao đổi nghĩa vụ thanh toán lãi vay Trên cùng một đơn vị tiền tệ Vào các kỳ thanh toán lãi (không nhất thiết cùng thời điểm) Trong một khoản thời gian nhất định Trên cùng một khoản tiền gốc Theo hai cách tính lãi khác nhau Định nghĩa và Phân loại Hoán đổi tiền tệ chéo – CCS Hoán đổi tiền tệ chéo (CCS) là hoán đổi lãi suất trong đó các khoản tiền lãi trao đổi định kỳ được thực hiện bằng . | Lê Thanh Quý Ngọc 19/08/2014 Hợp Đồng Hoán Đổi – SWAP 1 Giới thiệu Định nghĩa và phân loại Khởi nguồn và sự phát triển của thị trường giao dịch hoán đổi Ứng dụng Chương trình 11/12/1984 – Đà Nẵng 05/09/2002 – Khoa Kinh Tế ĐHQG 05/01/2005 – Monash University (Melbourne) 28/01/2008 – ANZ Vietnam 28/10/2009 – HSBC Vietnam 01/04/2013 – Head of Loan Management Unit (HSBC Vietnam) 19/08/2014 – UEL LTQN Định nghĩa Hợp đồng Hoán Đổi - SWAP giao dịch hoán đổi là giao dịch hối đoái bao gồm đồng thời cả hai giao dịch: giao dịch mua và giao dịch bán cùng một số lượng đồng tiền này với đồng tiền khác, trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký hợp đồng (QĐ 17/1998/QĐ-NHNN7) Định nghĩa và Phân loại Định nghĩa Hợp đồng Hoán Đổi - SWAP một loại hợp đồng phái sinh giữa 2 bên đồng ý trao đổi các dòng tiền/khoản tiền (nghĩa vụ tài chính) vào các thời điểm trong tương lai. Các nghĩa vụ tài chính phát sinh trên các khoản vay, đầu tư .
