Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Bùi Huy Khôi

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 5: Hiện tượng đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến, ước lượng các tham số, hậu quả, phát hiện đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến. . | 09/09/2014 Đa cộng tuyến CHƯƠNG 5 CỘ HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN (MULTICOLLINE (MULTICOLLINEARITY) 1. Hi ể u b ả n ch ấ v à h ậ u t quả của đa cộng tuyến MỤ C TIÊU 2. Bi ế t cách phát hiệ n đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục 2 NỘI DUNG Bản chất của đa cộng tuyến Đa cộng tuyến 1 Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến 2 Ước lượng các tham số ˆ Yi = βˆ1 + βˆ2 X2i + βˆ3 X 3i + . + βˆk Xki 3 Hậu quả 4 Phát hiện đa cộng tuyến Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải thích 5 Khắc phục đa cộng tuyến Trong mô hình hồi quy bội 3 4 Bản chất của đa cộng tuyến Bản chất của đa cộng tuyến VD a. Đa cộng tuyến hoàn hảo Tồn tại λ2, λ3, λk không đồng thời bằng 0 sao cho λ2X2 + λ3X3 + + λkXk = 0 b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo λ2X2 + λ3X3 + + λkXk + vi= 0 với vi là sai số ngẫu nhiên. 5 X2 10 15 18 24 30 X3 50 75 90 120 150 X4 V 52 2 75 0 97 7 129 9 152 2 X3i = 5X2i, có cộng tuyến hoàn hảo giữa X2 và X3 ; r23 = 1 X2 và X4 có cộng tuyến không hoàn hảo 6 1 09/09/2014 Bản chất của đa cộng tuyến Bản chất của đa cộng tuyến Không có đa cộng tuyến Đa cộng tuyến thấp Y Y X3 X2 Đa cộng tuyến cao Đa cộng tuyến hoàn hảo Y X3 X2 Y X3 X2 X2 X3 Hình Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến Hình Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến 7 8 Nguyên nhân của đa cộng tuyến Ước lượng khi có đa cộng tuyến - Chọn các biến độc lập có mối quan có quan hệ nhân quả hay có tương quan cao vì đồng phụ thuộc vào một điều kiện khác. - Số quan sát nhỏ hơn số biến độc lập. - Cách thu thập mẫu: mẫu không đặc trưng cho tổng thể - Chọn biến Xi có độ biến thiên nhỏ. 1. Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo Xét mô hình hồi qui 3 biến dưới dạng sau: Yi = β2 X2i + β3 X3i + ei giả sử X3i = λX2i, mô hình được biến đổi thành: Yi = (β2+ λβ3)X2i + ei = β0 X2i + ei Phương pháp OLS ∑ x 2i y i βˆo = (βˆ2 + λβˆ3 ) = ∑x 2 2i ˆ ˆ � Không thể tìm được lời giải duy nhất cho β 2 , β 3 10 9 Ước lượng khi có .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.