Sử dụng mô hình VaRs cho dự báo lạm phát tại ngân hàng nhà nước Việt Nam

Bài viết Sử dụng mô hình VaRs cho dự báo lạm phát tại ngân hàng nhà nước Việt Nam trình bày về cấu trúc các mô hình VaRs cho dự báo lạm phát tại NHNN VN, đánh giá hiệu quả dự báo lạm phát, dự báo lạm phát năm 2014. | .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.