Chương 5 - Tự tương quan. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các giả thiết của mô hình hồi quy, bản chất của tự tương quan, hậu quả, nguyên nhân của tự tương quan, phát hiện tự tương quan. . | Chương 5: TỰ TƯƠNG QUAN NGUYỄN PHƯƠNG Bộ môn Toán kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Blog: Email: nguyenphuong0122@ Ngày 18 tháng 9 năm 2016 1 NỘI DUNG 1 Các giả thiết của mô hình hồi quy 2 Bản chất của tự tương quan 3 Hậu quả 4 Nguyên nhân của tự tương quan 5 Phát hiện tự tương quan 6 Khắc phục hiện tượng tự tương quan Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát GLS - FGLS Phương pháp sai phân Ví dụ Các giả thiết của mô hình hồi quy Các giả thiết của mô hình Giả thiết 1: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên tại mỗi giá trị (X2i , . . . , Xki ) bằng 0, tức là E(ui ) = E(u|X2i , . . . , Xki ) = 0. Giả thiết 2: Phương sai của sai số ngẫu nhiên tại mỗi giá trị (X2i , . . . , Xki ) đều bằng nhau, tức là var(u|X2i , . . . , Xki ) = σ2 , ∀i. Giả thiết 3: Không có hiện tượng tự tương quan giữa các ui , tức là cov(ui , uj ) = 0, ∀i j. Giả thiết 4: Giữa các biến độc lập X2 , X3 , . . . , Xk không có đa cộng tuyến. Giả thiết 5: Các sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn: ui ∼ N(0, σ2 ). Bản chất của tự tương quan Tự tương quan là sự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên được sắp xếp theo thứ tự thời gian (trong số liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian (trong số liệu chéo), tức là cov(ui , uj ) 0. Trong chuỗi thời gian, tự tương quan (còn được gọi là tương quan chuỗi) là tương quan trễ của một chuỗi đã cho với chính nó, bị chậm lại bởi một số đơn vị thời gian cov(ut , ut+s ) 0, với s là hằng số khác 0. 4 Bản chất của tự tương .
