Đề tài " Ứng dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn" nhằm vận dụng các công thức và mô hình để đo lường và dự báo tính thanh khoản của chỉ số VN30-Index trong ngắn hạn. | Lôøi Caûm Ôn Đầu tiên, em xin gởi lời cảm ơn đến Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Huế nói chung và Thầy Cô khoa Tài Chính – Ngân Hàng nói riêng, đã tận tâm giảng dạy em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Đặc biệt, em xin gởi lời cám ơn chân thành nhất đến Ths. Đoàn Như Quỳnh, người đã trực tiếp hướng dẫn em thực hiện đề tài tốt nghiệp. Nhờ sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của cô, em đã có được những kiến thức và kinh nghiệm quý báu về cách xác định vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, xác định kết cấu cho đề tài, trình bày kết quả và hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình. Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh, hỗ trợ và động viên em hoàn thành tốt khoá luận của mình. Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05/2015 Sinh viên thực hiện Huỳnh Thị Phượng i MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 cấp thiết của đề tài: .2 2. Mục tiêu nghiên cứu:5 tiêu nghiên cứu .5 t ợng, ph m vi: 5 t ợng nghiên cứu:5 m vi nghiên cứu: .6 ng ph p nghiên cứu .6 cấu đề tài .7 PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN .
