Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Hàm hồi quy đa biến trình bày về ý nghĩa của hệ số hồi quy, phương pháp bình phương tối thiểu, phân phối của ước lượng tham số, kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình, kiểm định giả thuyết về hệ số hồi quy. | Hàm h i quy đa bi n Yi = β1 + β2 X 2i + β3 X 3i + ui n n 1. 2. 3. Ý nghĩa c a h s h i quy Gi đ nh Mô hình h i qui tuy n tính Giá tr kì v ng c a bi n s ng u nhiên=0 Phương sai c a bi n s ng u nhiên không đ i (Homoscedasticity) 4. 5. 6. 7. 8. 9. Không có hi n tư ng t tương quan gi a các bi n s ng u nhiên Không có tương quan gi a ui và Xi S quan sát ph i l n hơn s lư ng tham s Mô hình h i qui đư c gi đ nh là chính xác Không có tương quan tuy n tính chính xác gi a các bi n đ c l p Bi n đ c l p Xi ph i có s bi n thiên TS Nguy n Minh Đ c 2009 1 n Phương pháp bình phương t i thi u ˆ ˆ ˆ ˆ Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + . + β k X ki+ ei n ∑ ei2 = i =1 ∑ (Y − βˆ n i i =1 ) 2 ˆ ˆ ˆ 1 − β 2 X 2 i − β 3 X 3 i − . − β k X ki n ∂ ∑ e i2 i =1 ∂β 1 n ( K ,i )= 0 ( K ,i )X 2 ,i ( K ,i )X ki ˆ ˆ ˆ ˆ = − 2 ∑ Yi − β 1 − β 2 X 2 , i − β 3 X 3 , i − . − β K X i =1 n ∂ ∑ e i2 i =1 ∂β 2 n ˆ ˆ ˆ ˆ = − 2 ∑ Yi − β 1 − β 2 X 2 , i − β 3 X 3 , i − . − β K X i =1 =0 . n ∂ ∑ e i2 i =1 ∂β k n ˆ ˆ ˆ ˆ = − 2 ∑ Yi − β 1 − β 2 X 2 , i − β 3 X 3 , i − . − β K X i =1 =0 TS Nguy n Minh Đ c 2009 n K t qu : ˆ ˆ β1 = Y − β 2X 2 ˆ − β 3X 3 n n n n ∑ y i x 2,i ∑ x 2,i − ∑ y i x 3,i ∑ x 2,i x 3,i 3 i =1 i=1 i =1 ˆ β 2 = i =1 2 n n n ∑ x 2,i ∑ x 2,i − ∑ x 2,i x 3,i 2 3 i=1 i=1 i =1 n n 2 n n ∑ y i x 3,i ∑ x 2 ,i − ∑ y i x 2 ,i ∑ x 2,i x 3,i i=1 i =1 i=1 ˆ β3 = i =1 2 n 2 n 2 n ∑ x 2 ,i ∑ x 3,i − ∑ x 2,i x 3,i i=1 i =1 i=1 TS Nguy n Minh Đ c 2009 2 ESS RSS = 1− TSS TSS R2 = v n −1 R 2 = 1 − (1 − R 2 ) n−k ESS Quan h gi a R2 và F F= RSS (k − 1) (n − k ) Phân ph i c a ư c lư ng tham s ^ = R2 (n − k ) R 2 (k − 1) = (k − 1)(1 − R 2 ) (1 − R 2 ) (n − k ) ^ se ( β k ) = var( β k ) n ( ) ˆ var β 2 = ∑x i =1 2 3,i n 2 n 2 n ∑ x 2,i ∑ x 3,i − ∑ x 2,i x 3,i i
