Bài 3 - Lượng hóa rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các rủi ro do tài sản nợ, rủi ro do tài sản có, mô hình định giá lại, mô hình thời lượng. Mời các bạn sinh viên tham khảo để giúp ích cho việc giảng dạy và học tập. | BÀI 3 LƯỢNG HÓA RỦI RO LÃI SUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1 1. KHÁI QUÁT VỀ RRLS . Khái niệm: RRLS phát sinh đối với NH khi kỳ hạn đến hạn của TSC không cân xứng với kỳ hạn đến hạn của TSN. Kỳ hạn đến hạn là gì? RRLS PS do tái tài trợ TSN or tái đầu tư TSC PS do giảm giá trị TSC và TSN 2 . RR do tái tài trợ TSN: 0 1 Tµi s¶n Nî 100 tû VND 0 1 2 Tµi s¶n Cã 100 tû VND 3 Giả sử, NH huy động vốn với LS 9%/năm; cho vay với LS 10%/năm. Hỏi: KQKD của NH, nếu LS huy động năm thứ 2 là: a/ 9%/năm b/ 10%/năm c/ 11%/năm. Kết quả là, trong mọi trường hợp nếu NH duy trì TSC có kỳ hạn dài hơn so với TSN thì NH luôn đứng trước rủi ro lãi suất trong việc tái tài trợ đối với tài sản nợ. 4 . RR do tái đầu tư TSC: 0 0 1 Tµi s¶n Nî 100 tû VND Tµi s¶n Cã 100 tû VND 2 1 Giả sử, NH huy động vốn LS 9%/năm; cho vay LS 10%/năm. Hỏi: KQKD của NH, nếu LS cho vay năm thứ 2 là: a/ 10%/năm; b/ 9%/năm; c/ .
