Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Bài 6: Quản trị rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàng. Chương này trình bày 2 nội dung chính, đó là khái quát rủi ro thanh khoản và các biện pháp quản lý thanh khoản. để biết thêm các nội dung chi tiết. | BÀI 6 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1 1. KHÁI QUÁT RRTK . Các khái niệm a/ Khái niệm thanh khoản: Dưới góc độ TS: TK là khả năng chuyển hóa thành tiền của TS và ngược lại. Một TS được xem là TK khi đáp ứng được các tiêu chí sau: - Có sẵn số lượng để mua, bán (the right amount is available). - Có sẵn thị trường giao dịch (at the right location). - Có sẵn thời gian giao dịch (at the right time). - Giá cả (chi phí giao dịch) hợp lý (at the right price) Câu hỏi: Trong thực tế, những TS nào có tính TK cao? TS nào có tính TK thấp? 2 Dưới góc độ NH: TK là khả năng NH đáp ứng kịp thời và đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh như chi trả tiền gửi, cho vay, thanh toán, và các giao dịch tài chính khác. b/ Cung, cầu và trạng thái TK: Cung TK (luồng tiền vào): Là số tiền có sẵn hoặc có thể có trong thời gian ngắn để NH sử dụng. Các bộ phận tạo nên nguồn cung TK gồm: 1. Tiền gửi bổ sung; 2. Doanh thu từ các dịch vụ. 3. TD được hoàn trả; 4. Bán tài sản. 5. Vay từ thị trường tiền tệ. Câu hỏi: Nguồn cung quan trọng nhất? 3 Cầu thành TK (luồng tiền ra): Là số tiền NH có nhu cầu chi trả ngay lập tức hoặc trong một thời gian ngắn. Các bộ phận tạo nên cầu TK gồm: - Khách hàng rút tiền gửi. - Cấp tín dụng cho khách hàng. - Hoàn trả các khoản đi vay. - Chi phí nghiệp vụ và thuế, chi trả cổ tức bằng tiền. Câu hỏi: Bộ phận cầu TK chủ yếu? Trạng thái TK ròng (khe hở TK - Net Liquidity Position - NLP): Là chênh lệch giữa tổng cung và tổng cầu TK tại một thời điểm, và được xác định như sau: Trạng thái TK ròng = Cung TK - Cầu TK 4 Nếu NLP > 0: NH phải đối mặt với thặng dư TK, tức dư thừa tiền mặt không có LS, NH cần xác định đầu tư ntn? Nếu NLP < 0: NH phải đối mặt với thâm hụt TK, tức thiếu hụt tiền mặt để chi trả, NH cần xác định nguồn bổ sung TK?
