Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của đa cộng tuyến, ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, cách phát hiện đa cộng tuyến, biện pháp khắc phục. | KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VI ĐA CỘNG TUYẾN 1 . Bản chất của đa cộng tuyến Khi lập mô hình hồi quy bội ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Yi b 1 b 2 X 2 i b 3 X 3i . b k X ki Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải thích gọi là đa cộng tuyến. a. Đa cộng tuyến hoàn hảo Tồn tại 2, 3, k không đồng thời bằng 0 sao cho 2X2 + 3X3 + + kXk = 0 b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo 2X2 + 3X3 + + kXk + vi= 0 2 3 4 . Ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyến ˆ b2 2 y i x 2 i x3i y i x3i x 2 i x3i 2 2i x x 2 3i ( x 2 i x3i ) 2 Nếu X2i = X3i => x2i = x3i 2 3i yi x3i x yi x3i x3i x3i 0 ˆ => b 2 2 2 2 2 2 2 x3i x3i x3i x3i 0 ˆ ˆ => không xác định được b 2 , b .
