Lecture "Applied econometrics course - Chapter 6: Đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan" trình bày các kiến thức: Đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan. nội dung chi tiết. | Chương 6 Đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan I. Đa cộng tuyến ( Multicollinearity) Giả thiết 3: không có đa cộng tuyến hoàn hảo Khi mô hình hồi quy mà có tương quan cao ( không phải hoàn hảo) giữa hai hoặc nhiều biến độc lập với nhau gọi là đa cộng tuyến Đa cộng tuyến: Xuất phát từ dữ liệu và cách bạn xây dựng mô hình Nó khó thể ước lượng được ảnh hưởng riêng rẽ của từng biến Ước lượng khi có đa cộng tuyến Mô hình xảy ra đa cộng tuyến hoàn hảo, chúng ta không thể ước lượng được mô hình Ví dụ: xét mô hình hồi quy 3 biến, ta có Giả sử x3i = 2x2i vào công thức trên ta có: ˆ β2 x 2i y i (λ x 2 2 2i x ) (λ x )(λ x (λ x ) λ ( x ) 2 2i 2 2 2i 2 2i 2 2 2i 2 2i yi ) 0 0 Vì thế chúng ta không thể ước lượng được mô hình trong trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo Trong trường hợp đa cộng tuyến không hoàn hảo, chúng ta có thể ước lượng được mô hình, nhưng có các vấn đề nảy sinh sau đây: Hậu quả đa cộng tuyến Phương sai và sai số chuẩn của ước lượng lớn 2 ˆ Var( j ) 2 X ij X 1 R 2 j Trị số t nhỏ → khó có thể bác bỏ H0 Khoảng tin cậy lớn Dấu ước lượng có thể sai Phóng đại độ thích hợp của mô .
