Chương này khảo sát các hệ quả của đa cộng tuyến trong phạm vi ước lượng các thông số, khảo sát các tính chất của chúng và kiểm định giả thuyết về những hệ quả này. Trước hết chương này sẽ trình bày các ví dụ về vấn đề đa cộng tuyến phát sinh như thế nào trong thực tế và sau đó khảo sát vấn đề này một cách chi tiết hơn. | Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 5: Ña coäng tuyeán CHÖÔNG 5 Ña coäng tuyeán Caùc bieán giaûi thích ñöôïc xaùc ñònh trong moät moâ hình kinh teá löôïng thöôøng xuaát phaùt töø lyù thuyeát hoaëc hieåu bieát caên baûn veà haønh vi chuùng ta ñang coá gaéng thieát keá moâ hình, cuõng nhö töø kinh nghieäm quaù khöù. Döõ lieäu veà caùc bieán naøy ñaëc bieät xuaát phaùt töø nhöõng thöïc nghieäm khoâng kieåm soaùt vaø thöôøng töông quan vôùi nhau. Ñieàu naøy ñaëc bieät ñuùng ñoái vôùi caùc bieán chuoãi thôøi gian thöôøng coù nhöõng xu höôùng tieàm aån thoâng thöôøng. Ví duï, daân soá vaø toång saûn phaåm quoác noäi laø hai chuoãi döõ lieäu töông quan chaët laãn nhau. Trong chöông tröôùc, chuùng ta phaùt bieåu laø heä soá hoài qui ñoái vôùi moät bieán cuï theå laø soá ño taùc ñoäng rieâng phaàn cuûa bieán naøy, nghóa laø taùc ñoäng cuûa noù khi taát caû caùc bieán khaùc trong moâ hình ñöôïc giöõ ôû nhöõng möùc coá ñònh vaø chæ coù giaù trò cuûa bieán naøy thay ñoåi. Tuy nhieân, khi hai bieán giaûi thích cuøng töông quan chaët; chuùng ta khoâng theå chæ ñôn giaûn giöõ moät bieán khoâng ñoåi vaø thay ñoåi bieán coøn laïi vì khi bieán sau thay ñoåi thì bieán ñaàu thay ñoåi. Trong tröôøng hôïp naøy, thaät khoù taùch bieät aûnh höôûng rieâng phaàn cuûa moät bieán ñôn. Cuõng vaäy, thay ñoåi moâ hình baèng caùch loaïi boû hoaëc theâm vaøo moät bieán coù theå laøm thay ñoåi keát quaû moät caùch nghieâm troïng, khieán cho vieäc dieãn dòch caùc öôùc löôïng seõ khoù khaên hôn. Ñaây chính laø vaán ñeà ña coäng tuyeán, vaán ñeà xuaát hieän khi caùc bieán giaûi thích coù caùc quan heä gaàn nhö tuyeán tính. Chöông naøy khaûo saùt caùc heä quaû cuûa ña coäng tuyeán trong phaïm vi öôùc löôïng caùc thoâng soá, khaûo saùt caùc tính chaát cuûa chuùng vaø kieåm ñònh giaû thuyeát veà nhöõng heä quaû naøy. Tröôùc heát chuùng toâi trình baøy caùc ví duï veà vaán ñeà ña .
