Bài luận văn sử dụng phương pháp định lượng bằng việc áp dụng mô hình Structural Vector Autoregression (Structural VAR), gọi tắt là SVAR, để nghiên cứu tác động của các cú sốc bên ngoài, nhất là cú sốc từ nền kinh tế Mỹ, đã tác động như thế nào tới các biến số kinh tế vĩ mô trong nước như cung tiền M1, lãi suất, tỷ giá hối đoái danh nghĩa, chỉ số giá tiêu dùng CPI, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP),. tại Việt Nam và một số nước trong khu vực Châu Á giai đoạn từ 2004 đến 2012. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BFDDDSDDWSSASa|saszxczcxc TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ----------------- BÙI ANH CHÍNH NGHIÊN CỨU CÁC CÚ SỐC TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ----------------- BÙI ANH CHÍNH NGHIÊN CỨU CÁC CÚ SỐC TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ CỦA VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TẤN HOÀNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận văn BÙI ANH CHÍNH 1 MỤC LỤC LỜI TỰA . 1 I. GIỚI THIỆU 1 II. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY . 4 Các nghiên cứu nước ngoài . 4 Các nghiên cứu trong nước 10 III. MÔ HÌNH VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU . 14 . Một số phương thức tác động của các cú sốc từ bên ngoài đến các biến số kinh tế vĩ mô trong nước . . 14 . Xây dựng mô hình SVAR cho bài nghiên cứu .
