Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Phần 1 trình bày chuỗi thời gian cơ bản. Nội dung cơ bản của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản về chuỗi thời gian, mô hình hồi quy với chuỗi thời gian, các khuyết tật của mô hình chuỗi thời gian, các mô hình chuỗi thời gian cơ bản, đánh giá sai số và tiêu chuẩn lựa chọn mô hình. | Khái niệm CB Mô hình hồi quy Khuyết tật MH MH cơ bản ĐG SS và TC LC MH PHẦN 1 CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 2015 Vũ Duy Thành CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 Khái niệm CB Mô hình hồi quy Khuyết tật MH MH cơ bản ĐG SS và TC LC MH Nội dung 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN 2 MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN 3 CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN 4 CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN 5 ĐÁNH GIÁ SAI SỐ VÀ TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN MÔ HÌNH Vũ Duy Thành CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2 Khái niệm CB Mô hình hồi quy Khuyết tật MH MH cơ bản ĐG SS và TC LC MH Nội dung 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN 2 MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN 3 CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN 4 CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN 5 ĐÁNH GIÁ SAI SỐ VÀ TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN MÔ HÌNH Vũ Duy Thành CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 Khái niệm CB Mô hình hồi quy Khuyết tật MH MH cơ bản ĐG SS và TC LC MH Khái niệm chuỗi thời gian Định nghĩa Chuỗi thời gian là chuỗi số liệu được thu thập trong một thời kì hoặc một khoảng thời gian lặp lại như nhau trên cùng một đối tượng, một không gian, một địa điểm. Với số liệu chuỗi thời gian ta thường sử dụng chỉ số t để chỉ thứ tự của các quan sát, chẳng hạn Xt , Yt , GDPt , , trong đó t = 1, 2, . . . , n Vũ Duy Thành CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 4 Khái niệm CB Mô hình hồi quy Khuyết tật MH MH cơ bản ĐG SS và TC LC MH Số liệu chuỗi thời gian Ví dụ Chuỗi thời gian có thể được thu thập theo đơn vị thời gian là năm, tháng, ngày hay chi tiết hơn như giờ, phút,. Giá trị GDP của Việt Nam theo năm trong giai đoạn 1980 2013 Giá đóng cửa của cổ phiếu VNM theo ngày giao dịch trong giai đoạn 2008 - 2013 Tỷ giá trung .
