Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Vũ Duy Thành

Chương 6 - Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian. Nội dung chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản về chuỗi thời gian, mô hình hồi quy với chuỗi thời gian, các mô hình chuỗi thời gian cơ bản, chuỗi thời gian dừng và không dừng, đánh giá sai số và tiêu chuẩn lựa chọn mô hình. | Khái niệm CB Mô hình hồi quy MH cơ bản Dừng và không dừng ĐG SS và TC LC MH CHƯƠNG 6 MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 2015 Vũ Duy Thành MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 Khái niệm CB Mô hình hồi quy MH cơ bản Dừng và không dừng ĐG SS và TC LC MH Nội dung 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN 2 MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN 3 CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN 4 CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ KHÔNG DỪNG 5 ĐÁNH GIÁ SAI SỐ VÀ TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN MÔ HÌNH Vũ Duy Thành MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2 Khái niệm CB Mô hình hồi quy MH cơ bản Dừng và không dừng ĐG SS và TC LC MH Nội dung 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN 2 MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN 3 CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN 4 CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ KHÔNG DỪNG 5 ĐÁNH GIÁ SAI SỐ VÀ TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN MÔ HÌNH Vũ Duy Thành MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 Khái niệm CB Mô hình hồi quy MH cơ bản Dừng và không dừng ĐG SS và TC LC MH Khái niệm chuỗi thời gian Định nghĩa Chuỗi thời gian là chuỗi số liệu được thu thập trong một thời kì hoặc một khoảng thời gian lặp lại như nhau trên cùng một đối tượng, một không gian, một địa điểm. Với số liệu chuỗi thời gian ta thường sử dụng chỉ số t để chỉ thứ tự của các quan sát, chẳng hạn Xt , Yt , GDPt , , trong đó t = 1, 2, . . . , n Vũ Duy Thành MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 4 Khái niệm CB Mô hình hồi quy MH cơ bản Dừng và không dừng ĐG SS và TC LC MH Số liệu chuỗi thời gian Ví dụ Chuỗi thời gian có thể được thu thập theo đơn vị thời gian là năm, tháng, ngày hay chi tiết hơn như giờ, phút,. Giá trị GDP của Việt Nam theo năm .