Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tự tương quan. Chương này trình bày những nội dung chính sau đây: Hậu quả của tự tương quan, phát hiện tự tương quan. | Hậu quả TTQ Phát hiện TTQ CHƯƠNG 7 TỰ TƯƠNG QUAN Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 2015 Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 Hậu quả TTQ Phát hiện TTQ Nội dung 1 HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN 2 PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2 Hậu quả TTQ Phát hiện TTQ Nội dung 1 HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN 2 PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 Hậu quả TTQ Phát hiện TTQ Hiện tượng tự tương quan Xét mô hình chuỗi thời gian: Yt = β1 + β2 X2t + . . . + βk Xkt + ut Hiện tương tự tương quan xảy ra khi: cov (ut , us ) = 0 với t = s Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 4 Hậu quả TTQ Phát hiện TTQ Tự tương quan bậc 1 Xét mô hình chuỗi thời gian: Yt = β1 + β2 X2t + . . . + βk Xkt + ut Sai số ngẫu nhiên ut có tự tương quan bậc 1 khi: ut = ρ1 ut−1 + Trong đó Vũ Duy Thành t t là nhiễu trắng Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc .
