Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Vũ Duy Thành

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tự tương quan. Chương này trình bày những nội dung chính sau đây: Hậu quả của tự tương quan, phát hiện tự tương quan. | Hậu quả TTQ Phát hiện TTQ CHƯƠNG 7 TỰ TƯƠNG QUAN Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 2015 Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 Hậu quả TTQ Phát hiện TTQ Nội dung 1 HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN 2 PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2 Hậu quả TTQ Phát hiện TTQ Nội dung 1 HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN 2 PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 Hậu quả TTQ Phát hiện TTQ Hiện tượng tự tương quan Xét mô hình chuỗi thời gian: Yt = β1 + β2 X2t + . . . + βk Xkt + ut Hiện tương tự tương quan xảy ra khi: cov (ut , us ) = 0 với t = s Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 4 Hậu quả TTQ Phát hiện TTQ Tự tương quan bậc 1 Xét mô hình chuỗi thời gian: Yt = β1 + β2 X2t + . . . + βk Xkt + ut Sai số ngẫu nhiên ut có tự tương quan bậc 1 khi: ut = ρ1 ut−1 + Trong đó Vũ Duy Thành t t là nhiễu trắng Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.