Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 4 Giao dịch hoán đổi ngoại hối với mục tiêu chính là Nắm vững khái niệm, đặc điểm của giao dịch hoán đổi ngoại hối, xác định được tỷ giá thanh toán trong giao dịch hoán đổi ngoại hối, vận dụng được hợp đồng hoán đổi để phòng ngừa rủi ro tỷ giá và kinh doanh CIA. | 01/08/2017 MỤC TIÊU L/O/G/O TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ Chương 4 GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI • Nắm vững khái niệm, đặc điểm của giao dịch hoán đổi ngoại hối. • Xác định được tỷ giá thanh toán trong giao dịch hoán đổi ngoại hối. Giảng viên: ThS. HÀ LÂM OANH Bộ môn Tài chính – Ngân hàng • Vận dụng được hợp đồng hoán đổi để phòng ngừa rủi ro tỷ giá và kinh doanh CIA. NỘI DUNG 1. Khái niệm giao dịch hoán đổi ngoại hối 2. Những vấn đề cơ bản về giao dịch hoán đổi ngoại hối Phương pháp xác định tỷ giá hoán đổi Hoán đổi đồng nhất và hoán đổi ghép 3. Ứng dụng giao dịch ngoại hối hoán đổi Ứng dụng giao dịch ngoại hối hoán đổi để phòng ngừa rủi ro tỷ giá Ứng dụng giao dịch ngoại hối hoán đổi để đầu cơ Sử dụng giao dịch ngoại hối hoán đổi để kinh doanh chênh lệch lãi suất. 1. Khái niệm giao dịch hoán đổi ngoại hối Giao dịch hoán đổi ngoại hối là việc đồng thời mua vào và bán ra một đồng tiền nhất định, trong đó ngày giá trị mua vào và ngày giá trị bán ra là khác nhau. Các giao dịch ngoại hối cơ bản FOREX Nghiệp vụ sơ cấp SPOT Nghiệp vụ phái sinh FORWARD SWAP OPTION OTC FUTURE EXCHANGE 1. Khái niệm giao dịch hoán đổi ngoại hối Đặc điểm: • Hợp đồng hoán đổi gồm 2 vế: vế mua, vế bán có ngày giá trị khác nhau. • Số lượng mua và bán đồng tiền bằng nhau trong cả 2 chiều. • Có 2 tỷ giá được xác định để thực hiện giao dịch. • Có 2 ngày giá trị: Near day/ first leg: ngày giá trị đến trước Far day/ second leg: ngày giá trị đến sau • Phân loại theo giao dịch có 2 loại: Spot-Forward Swap và Forward-Forward Swap. 1 01/08/2017 1. Khái niệm giao dịch hoán đổi ngoại hối 1. Khái niệm giao dịch hoán đổi ngoại hối Ví dụ: • Ngày hôm nay công ty A cần 1 triệu EUR để thanh toán đơn hàng nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. 3 tháng sau, công ty A sẽ có khoản thu
