Bắt đầu từ thập kỷ 70, dự báo rủi ro tài chính đã trở thành một hướng phát triển mạnh mẽ của mô hình hóa thống kê xác suất. Khi nhắc tới rủi ro tài chính gần như ngay lập tức người ta liên tưởng tới hoạt động quản lý danh mục đầu tư, định giá quyền chọn (option) và các công cụ tài chính khác. Công thức định giá quyền chọn (option) Black-Scholes, bài viết về định giá trái phiếu công ty của Merton, . là những khái niệm quen thuộc | Lý thuyết đánh giá tín dụng thể nhân Bắt đầu từ thập kỷ 70 dự báo rủi ro tài chính đã trở thành một hướng phát triển mạnh mẽ của mô hình hóa thống kê xác suất. Khi nhắc tới rủi ro tài chính gần như ngay lập tức người ta liên tưởng tới hoạt động quản lý danh mục đầu tư định giá quyền chọn option và các công cụ tài chính khác. Công thức định giá quyền chọn option Black-Scholes bài viết về định giá trái phiếu công ty của Merton . là những khái niệm quen thuộc. Mặc dù không hề kém quan trọng đặc biệt trong thực tiễn kinh doanh tài chính các ứng dụng dự báo rủi ro tài chính với các khoản vay thể nhân tính điểm tín dụng và hành vi dường như chưa nhậ được sự quan tâm đúng mức. Lý thuyết về lĩnh vực này tương đối hạn chế với số lượng ít ỏi công trình đánh giá tổng quan như khảo sát các phương pháp định lượng trong quản lý tín dụng của Rosenberg và Gleit các phương pháp phân loại thống kê tín dụng thể nhân của Hand và Henley các công trình của Thomas về mô hình quản lý rủi ro tài chính các phương pháp phân loại tín dụng thể nhân tổng quan về các phương pháp tính điểm tín dụng và hành vi sách về thống kê trong tài chính của Hand và Jacka sách về tính điểm tín dụng của Lewis sách về tính điểm tín dụng và kiểm soát tín dụng của Thomas Crook và Edelman sách mô hình hóa rủi ro tín dụng Mays. Kể tự khi ra đời lý thuyết về tính điểm tín dụng ghi nhậ hai thành tựu quan trọng 1 thực sự tồn tại nhu cầu phát triển các kỹ thuật dự báo rủi ro của khách hàng tương thích với biến đọng điều kiện kinh tế và 2 mục đích tính điểm chuyển từ việc xác định các khách hàng khả năng vỡ nợ cao sang tìm kiếm các khách hàng có khả năng tạo ra lợi nhuận tốt nhất. Chất xúc tác quan trọng cho các phát triển này chính là sự bùng nổ về thông tin của giao dịch của khách hàng. Hai kỹ thuật đánh giá cơ bản hỗ trợ tổ chức tín dụng ra quyết định cấp tín dụng cho khách hàng là tính điểm tín dụng và tính điểm hành vi. Để ra quyết định cấp tín dụng cho khách hàng giao dịch lần đầu tiên tổ chức tín dụng sử dụng kỹ
