Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 do Huỳnh Tấn Nguyên biên soạn trình bày các nội dung sau: Xây dựng hàm hồi quy 2 biến, ước lượng các hệ số hồi quy, phương sai, sai số chuẩn của HSHQ, hệ số xác định bội và hệ số tương quan, phân phối xác suất của các ước lượng, khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui,. | 01/04/2015 Huynh Tan Nguyen MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN NỘI DUNG TRÌNH BÀY Xây dựng hàm hồi quy 2 biến Ước lượng các hệ số hồi quy Phương sai, sai số chuẩn của HSHQ Hệ số xác định bội và hệ số tương quan Phân phối xác suất của các ước lượng Khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi qui Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui. Phân tích hồi qui và phân tích phương sai 9. Dự báo 1 giá kết quả của phân tích hồi qui 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN 1. Xây dựng mô hình hồi quy 2 biến Mô hình hồi quy tổng thể dạng tuyến tính (PRF) Yi = β1 + + Ui Trong đó: Y: Biến phụ thuộc (biến được giải thích) X: Biến độc lập (biến giải thích) β1, β2: Tham số U: Sai số ngẫu nhiên i: Số quan sát, 2 MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN PRF Y β2 β1 X 3 1 01/04/2015 MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN Mô hình hồi quy mẫu (SRF) ˆ ˆ ˆ Yi 1 2 . X i ei Trong đó: ˆ Yi : Ước lượng của Yi X: Biến độc lập (biến giải thích) ˆ ˆ 1 , 2 : Ước lượng của β1, β2 i : Phần dư (Ước lượng của Ui) i: Số quan số, i 1; n e 4 MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN Y3 e3 SRF Y1 e1 e2 =>ei = Yi - Ŷi Y2 X1 X2 X3 5 MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN 2. Ước lượng tham số của mô hình Sử dụng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) để ước lượng Điều kiện sử dụng (5 điều kiện): 1. Xi: Phi ngẫu nhiên 2. E(Ui/Xi) = 0 3. Var(Ui/Xi) = Var(Uj/Xj) = σ2 (Ɐi # j) 4. Cov(U ;U ) = 0 (Ɐi # j) i j 5. Cov(Ui;Xi) = 0 =>Định lý Gauss Markov 6 2 01/04/2015 MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN n n (Y ˆ i i 1 ˆ (Yi Yi ) 2 min 2 i i 1 Hay n e Ý tưởng i 1 ˆ 2 . X i ) 2 min 1 n ˆ ˆ A (Yi 1 2 . X i ) 2 Đặt ˆ ˆ A f ( 1 , 2 ) Khi đó: Vậy A đạt cực trị thì: i 1 n A ˆ ˆ 2. (Yi 1 2 . X i ) 0 ˆ 1 i 1 MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN n n Y n ˆ i i 1 ˆ 2 . X i 1 n n X Y ˆ . X i i i 1 Đây là Hệ phương trình chính tắc i 1 1 i 1 n i ˆ 2 . X i 1 2 i ˆ ˆ 1 Y 2 . X n n ˆ 2 X Y .Y i 1 n i i X 2 i i .
