Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 (Phần 2) trình bày về "Kiểm định mô hình hồi quy". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các đại lượng ngẫu nhiên, các khoảng tin cậy, kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy, kiểm định sự phù hợp của mô hình. | III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY 1. Các ñ i lư ng ng u nhiên a. ð i lư ng ng u nhiên Ui Theo gi thi t c a phương pháp OLS, Ui là ñ i lư ng ng u nhiên có giá tr trung bình b ng 0 và phương sai không thay ñ i Gi s Ui ~ N(0,σ2) Chương 2 MÔ HÌNH H I QUY HAI BI N (ph n 2) Khi ñó σ2 ñư c g i là phương sai c a t ng th , r t khó tính ñư c nên thư ng ñư c ư c lư ng b ng phương sai m u ˆ σ2 = ∑ ei2 n−2 III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY = RSS n−2 2 1 2 ˆ β 2 ~ N (β 2 , σ βˆ ) 2 N(β1+β2Xi,σ2) ~ 2 2 ˆ β1 ~ N ( β1 , σ βˆ ) Gi s : Nên Yi n−2 1 N(0,σ2) ~ i ˆ ˆ Vì sao β1 , β 2 là các ñ i lư ng ng u nhiên ? Yi = β1 + β 2 X i + U i Ui i 1. Các ñ i lư ng ng u nhiên ˆ ˆ b. ð i lư ng ng u nhiên β , β a. ð i lư ng ng u nhiên Ui Vì ∑ (Y − Yˆ ) III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY 1. Các ñ i lư ng ng u nhiên Ta có = σ Trong ñó 2 ˆ β 1 là phương sai c a ˆ β1 2 ˆ σ βˆ là phương sai c a β 2 2 III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY 1. Các ñ i lư ng ng u nhiên V i 2 σ βˆ = 1 ∑X n(∑ X − nX 2 σ βˆ = 2 2 i 2 i ∑X 2 ˆ se( β1 ) = σ βˆ 2 ) σ2 ≈ σ 2 2 i − nX 2 ≈ 1. Các ñ i lư ng ng u nhiên ∑X n ( ∑ X − nX 2 i 2 i ∑X ñ l ch chu n c a ñ l ch chu n c a 2 ) ˆ σ 2 i − nX 2 2 ˆ Vì : β1 ≈ N ( β1 , σ βˆ ) ˆ β 2 ≈ N ( β 2 , σ 2ˆ ) 1 β2 2 ˆ β1 1 2 ˆ se( β 2 ) = σ βˆ 2 ˆ σ2 ˆ β2 ˆ β1 − β1 ≈ N (0,1) ˆ se( β1 ) Nên : ˆ β2 − β2 ≈ N (0,1) ˆ se( β 2 ) Nhưng do σ ư c lư ng b ng σ 2 d n ñ n ˆ 2 ˆ β1 − β1 ≈ T (n − 2) ˆ se( β1 ) ˆ β2 − β2 ≈ T (n − 2) ˆ se( β 2 ) V i T(n-2) là phân ph i TStudent v i b c t do (n-2) III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY ð th phân ph i c a th ng kê t 2. Các kho ng tin c y a. Kho ng tin c y c a β2 f(t) ˆ β − β2 Ta có t = 2 ≈ T (n − 2) ˆ se( β 2 ) Gi s ta mu n xây d ng m t kho ng giá tr c a β2 v i ñ tin c y (1-α) . Ví d (1-α) = 95% hay 0,95 α/2 α/2 -t t α/2 α/2 -4 III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY -3 -2 -1 0 t 1 2 3 4 III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY 2. Các kho ng tin c y 2. Các kho ng .
