Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của tự tương quan, nguyên nhân của tự tương quan, hậu quả của tự tương quan, phát hiện tự tương quan, khắc phục tự tương quan,. | I. B n ch t c a t tương quan Chương 6 T TƯƠNG QUAN T tương quan là hi n tư ng có s tương quan gi a các quan sát trong cùng b ng s li u Hi n tư ng này thư ng x y ra ñ i v i d li u chu i th i gian và còn ñư c g i b ng các thu t ng sau Serial Correlation – tương quan chu i Autocorrelation – t tương quan AutoRegression – t h i quy I. B n ch t c a t tương quan I. B n ch t c a t tương quan N u sai s Ut ch tương quan v i Ut-1 (sai s m t kỳ trư c ñó ) thì ta có hi n tư ng t tương quan b c nh t , ký hi u là AR(1) Trong các gi thi t c a mô hình h i quy c ñi n, ta gi ñ nh r ng gi a các sai s Ui không tương quan v i nhau. N u gi thi t này b vi ph m thì mô hình h i quy s b Phương trình t tương quan b c nh t như sau : b nh “T tương quan” U t = ρU t −1 + ε t Vì t tương quan thư ng x y ra v i s li u theo th i gian nên phương trình h i quy trong chương này ta vi t là : ρ:h Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + + βkXkt + Ut by Tu n Anh I. B n ch t c a t tương quan εt vôùi −1 ESS cao hơn =>R2 cao) Vi c d báo không có hi u qu và ít ñư c tin c y Phương sai ư c lư ng ñư c c a các ư c lư ng thư ng b ch ch dư i ( th p hơn giá tr th c ) ( vì là các ư c lư ng ch ch ) Làm cho t s t l n Ki m ñ nh t và F không còn ý nghĩa n a by Tu n Anh by Tu n Anh V. Phát hi n t tương quan V. Phát hi n t tương quan 1. Phương pháp ñ th : 1. Phương pháp ñ th : 40 - H i qui mô hình g c thu ph n dư et. - V ñ th ph n dư et theo th i gian. et ut 30 20 10 t 0 1955 -10 1960 1965 1970 1975 1980 -20 -30 -40 Như c ñi m c a phương pháp ñ th là gì ? by Tu n Anh 1985 V. Phát hi n t tương quan V. Phát hi n t tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: 2. Phương pháp Durbin - Watson: Bư c 1 : tính tr th ng kê Durbin – Watson theo công th c n Phương pháp này dùng ñ ki m ñ nh t tương quan b c nh t v i gi thi t d= ∑ (e − e t =2 t −1 t )2 n ∑e H0 : ρ = 0 ( không có t tương quan b c nh t ) H1 : ρ ≠ 0 ( có t tương quan b c nh t ) V i ñ tin c y (1-α) t =1 2 t Bư c 2 : tra b ng th ng kê
