Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Tương quan, hồi quy tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương quan tuyến tính, hồi quy tuyến tính đơn giản, hồi quy tuyến tính bội, một số dạng hàm. nội dung chi tiết. | Chương 1 TƯƠNG QUAN, HỒI QUI TUYẾN TÍNH 4 QUAN TUYẾN TÍNH 1. Hệ số tương quan đơn: được gọi là đại lượng đo lường mối tương quan tuyến tính của 2 đại lượng ngẫu nhiên X và Y nếu: • -1 1 • 0: X, Y có mối liên hệ thuận • = 0: X, Y không có mối liên hệ. • : càng lớn thì X, Y có mối liên hệ càng chặt chẽ. • Ký hiệu: XY 5 QUAN TUYẾN TÍNH Mô hình (a) tuyến tính kém chặt chẽ hơn mô hình (b) 6 QUAN TUYẾN TÍNH 2. Hệ số tương quan mẫu Pearson : Chọn ngẫu nhiên n cặp quan sát (Xi, Yi) từ hai tổng thể X,Y. Ta có hệ số tương quan Pearson: n n ( X i X )(Yi Y ) rXY i 1 n n 2 2 ( X i X ) (Yi Y ) i 1 i 1 xi yi Cov( X , Y ) S XY i 1 n 2 n 2 S X SY S X SY xi yi i 1 i 1 xi ( X i X ), yi (Yi Y ) • rXY = rYX • Trường hợp |r| ≥ 0,8 chúng ta có thể kết luận X, Y có mối tương quan tuyến tính chặt chẽ. 7 QUAN TUYẾN TÍNH 3. Kiểm định tương quan tuyến tính: Chọn ngẫu nhiên n cặp quan sát (Xi, Yi) từ hai tổng thể X,Y có phân phối chuẩn. Ta có hệ số tương quan Pearson: • Giả thuyết: • Giả trị kiểm định: t H 0 : 0 H1 : 0 r (1 r 2 ) /( n 2) • Bác bỏ giả thuyết H0: t tn 2, / .