Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan, hậu quả, cách phát hiện tự tương quan, cách khắc phục tự tương quan. . | CHƯƠNG 8 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN (Autocorrelation) TỰ TƯƠNG QUAN MỤC TIÊU 1. Hiểu bản chất và hậu quả của tự tương quan 2. Biết cách phát hiện tự tương quan và biện pháp khắc phục 2 NỘI DUNG 1 Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan 2 Hậu quả 3 Cách phát hiện tự tương quan 4 Cách khắc phục tự tương quan 3 Bản chất 1. Tự tương quan là gì ? Là tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên. cov(ui, uj) 0 (i j) 701003- Tự tương quan 4 Tự tương quan là gì ? Giả sử Yt = 1 + 2Xt + ut AR(p): Tự tương quan bậc p ut = 1ut-1 + 2ut-2 + + put-p + vt Quá trình tự hồi quy bậc p của các sai số ngẫu nhiên 701003- Tự tương .
