Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Bài giảng Phương pháp phân tích, đánh giá và ra quyết định trong điều kiện rủi ro cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích rủi ro trong đầu tư, phương pháp phân tích định tính (Qualitative Risk analysis), phương pháp định lượng (Quantitative Risk Analysis), . | HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BỘ MÔN KẾ HOẠCH VÀ ĐẨ TƯ CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO Hồ Ngọc Ninh GIỚI THIỆU CHUNG Giảng viên: TS. HỒ NGỌC NINH Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư Khoa Kinh tế & PTNT Phone: 0989454296 Email: hongocninh@ Website: 1 Nội dung . Phân tích rủi ro trong đầu tư . Khái niệm . Phân loại phương pháp phân tích rủi ro . Phương pháp phân tích định tính (Qualitative Risk analysis) • Ma trận đánh giá rủi ro (Risk assessment matrix) . Phương pháp định lượng (Quantitative Risk Analysis) . Số đo rủi ro • Giá trị kỳ vọng • Độ lệch tiêu chuẩn . Các phương pháp phân tích định lượng • Phương pháp điều chỉnh tỉ lệ chiết khấu • Phân tích độ nhạy • Phân tích kịch bản và mô phỏng • Phương pháp phân tích cây quyết định • Phương pháp Value at Risk . Lựa chọn các phương án đầu tư trong điều kiện rủi ro . Phân tích rủi ro trong đầu tư . Khái niệm: Phân tích rủi ro là việc phân loại và xếp hạng các rủi ro dựa vào xác suất xẩy ra và tác động của nó đến dự án/phương án đầu tư. . Phân loại: Có 2 phương pháp phân tích rủi ro: - Phân tích định tính (Qualitative risk analysis) - Phân tích định lượng (Quantitative risk analysis) Đọc thêm tài liệu tại: 2 . Phân tích rủi ro trong đầu tư Sự khác biệt giữa phân tích định tính và phân tích định lượng đối với rủi ro là gì? - Phân tích định tính (Qualitative risk analysis) là dùng thang đo tương đối hoặc mô tả để xác định xác suất xẩy ra sự kiện rủi ro. Ví dụ: Phân tích định tính sử dụng thang đo thứ bậc như: Thấp, trung bình, cao để mô tả xác xuất có khả năng xẩy ra của một sự kiện rủi ro. - Phân tích định lượng (Quantitative risk analysis): Là sử dụng thang đo định lượng (Numerical scale) để xác định xác suất xẩy ra sự kiện rủi ro. Ví dụ: Rủi ro 1 có 80% cơ hội xây ra, Rủi ro 2 có 27% cơ hội xẩy ra, . . Phân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.