Bài viết sử dụng dữ liệu Bankscope và ADB trong giai đoạn 2005 – 2015 để nghiên cứu nhằm nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản (RRTK) trường hợp Việt Nam. Thông qua phương pháp SGMM cho dữ liệu bảng, nghiên cứu cho thấy RRTK chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: Chất lượng tài sản thanh khoản, Vốn ngân hàng, Dự phòng rủi ro tín dụng, Thu nhập lãi thuần, Lạm phát và Cung tiền. | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản ngân hàng nghiên cứu thực nghiệm: Trường hợp Việt Nam Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 44, 04/2018 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM: TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM THE DETERMINANTS OF BANK LIQUIDITY RISK EMPIRICAL EVIDENCE FROM VIETNAM Trần Thị Thanh Nga4, Trầm Thị Xuân Hương5 Ngày nhận: 20/9/2017 Ngày nhận bản sửa: 24/1/2018 Ngày đăng: 5/4/2018 Tóm tắt Bài viết sử dụng dữ liệu Bankscope và ADB trong giai đoạn 2005 – 2015 để nghiên cứu nhằm nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản (RRTK) trường hợp Việt Nam. Thông qua phương pháp SGMM cho dữ liệu bảng, nghiên cứu cho thấy RRTK chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: Chất lượng tài sản thanh khoản, Vốn ngân hàng, Dự phòng rủi ro tín dụng, Thu nhập lãi thuần, Lạm phát và Cung tiền. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng chưa tìm thấy bằng chứng có ý nghĩa thống kê về các yếu tố Tăng trưởng kinh tế, Quy mô ngân hàng và Khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đến RRTK trường hợp Việt Nam. Điều này gợi mở hàm ý chính sách quan trọng cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam để kiểm soát RRTK. Từ khóa: rủi ro thanh khoản, ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro thanh khoản. Abstract The paper uses Bankscope and ADB data for the 2005-2015 period to identify the determinants of the liquidity risk in Vietnam. Through the SGMM methodology for panel data, research has shown that the liquidity risk is influenced by the following factors: asset quality, bank capital, credit risk provision, net interest income, inflation and money supply. In addition, the results of the study did not find statistically significant evidence of the factors of economic growth, bank size and financial crisis affecting the liquidity risk in Vietnam. This suggests an important policy implication for commercial banks in Vietnam to control liquidity risk. Key words: liquidity risk, commercial banks, liquidity risk .
