Nội dung bài viết về một giải pháp để nâng cao hiệu quả dự báo chuỗi thời gian bằng việc kết hợp giữa mạng nơron FIR và mô hình ARIMA, các trọng số sẽ được biến đổi theo thời gian. | Kết hợp mạng nơron FIR và mô hình ARIMA theo hình thức động để nâng cao hiệu quả dự báo chuỗi thời gian Công nghệ thông tin KẾT HỢP MẠNG NƠRON FIR VÀ MÔ HÌNH ARIMA THEO HÌNH THỨC ĐỘNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN Nguyễn Chí Thành*1, Hà Gia Sơn2 Tóm tắt: Nội dung bài báo viết về một giải pháp để nâng cao hiệu quả dự báo chuỗi thời gian bằng việc kết hợp giữa mạng nơron FIR và mô hình ARIMA, các trọng số sẽ được biến đổi theo thời gian. Kết quả dự báo được đánh giá dựa trên tiêu chí MAE. Phần ứng dụng dựa vào dữ liệu về giá 5 mặt hàng cơ bản bán ra của thị trường tài chính Forex (Foreign Exchange). Kết quả cho thấy, việc kết hợp này có hiệu xuất cao hơn việc kết hợp thông thường. Từ khóa: Mô hình dự báo, ARIMA, Chuỗi thời gian, Mạng nơron FIR. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Dự báo đó chính là dự kiến, tiên đoán về những sự kiện, hiện tượng, trạng thái nào đó có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Dự báo có thể là một dự đoán chủ quan hoặc trực giác về tương lai. Nhưng để dự báo được hiệu quả hơn, người ta cố loại trừ những tính chủ quan việc dùng các giải pháp kỹ thuật có độ chính xác cao. Việc nâng cao hiệu quả dự báo là việc làm cần thiết trong một xã hội hiện đại. Chính vì vậy, ở nước ngoài , có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này, đã có 1 hệ thống lý thuyết gồm nhiều phương pháp, qui trình cũng như nhiều mô hình để dự báo tương lai như tài liệu [12-13], [15]. Hiện tại, trong lĩnh vực này, đã có xu hướng kết hợp các lý thuyết hiện đại vào dự báo như ứng dụng các loại mạng nơron đặc biệt là nơron lai (sự kết hợp của mạng nơron thông thường với các mô hình khác) như các tài liệu [7-11]. Điều này chứng tỏ sự kết hợp các mô hình, các công cụ có vai trò rất lớn trong việc dự báo. Trong thời gian gần đây, ở trong nước, chúng ta đã quan tâm nhiều hơn tới lĩnh vực dự báo, đã có nhiều đề tài các cấp, với những mục đích và cách tiếp cận khác nhau về dự báo, điển hình là các công trình [1-4]. Tổng hợp các công trình nghiên
