Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan; hậu quả; cách phát hiện tự tương quan, cách khắc phục tự tương quan. . | Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - ThS. Trần Quang Cảnh Bản chất CHƯƠNG 8 1. Tự tương quan là gì ? Là tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên. HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN cov(ui, uj) 0 (i j) (Autocorrelation) 701003- Tự tương quan 4 1 4 TỰ TƯƠNG QUAN Tự tương quan là gì ? Giả sử Yt = 1 + 2Xt + ut 1. Hiểu bản chất và hậu quả của AR(p): Tự tương quan bậc p tự tương quan ut = 1ut-1 + 2ut-2 + + put-p + vt MỤC TIÊU Quá trình tự hồi quy bậc p của các sai số 2. Biết cách phát hiện tự tương quan và biện pháp khắc phục ngẫu nhiên 2 701003- Tự tương quan 5 2 5 NỘI DUNG Bản chất 1 Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan • Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là “tự tương quan không 2 Hậu quả gian”. • Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát 3 Cách phát hiện tự tương quan theo chuỗi thời gian gọi là “tự tương quan thời gian”. 4 Cách khắc phục tự tương quan 3 3 6 1 ui, ei ui, ei · · Ví dụ bỏ sót biến · · · · · · Mô hình đúng · · ·· · · · · · · · · · t · · · · t Yt 1 2 X 2t 3 X 3t 4 X 4t ut · · · · · (b) ui, ei (a) · · Với Y: cầu thịt bò ui, ei · · · X2: giá thịt bò · · · · · · · X3: thu nhập người tiêu dùng · · · · · · X4: giá thịt heo · · · · · t · · · t t: thời gian (c) · · · (d) ui, ei Mô hình bỏ sót biến Yt 1 2 X 2t 3 X 3t vt · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · vt 4 X 4t ut · · · · · t (e) 10 Hình Một số dạng biến thiên của nhiễu theo thời gian 7 10 Nguyên nhân Hậu quả của tự Nguyên nhân khách quan: tương quan • Quán tính: các chuỗi thời gian mang tính chu Áp dụng OLS thì sẽ có các hậu quả: kỳ, VD: các chuỗi số liệu thời gian về GDP, chỉ số giá, sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp • Các ước lượng không chệch nhưng không hiệu quả (vì phương sai không nhỏ nhất) • Hiện tượng mạng nhện: phản ứng của cung của .
