Bài viết khảo sát mối liên hệ giữa các hàm hữu ích, các hàm trọng sử dụng trong độ đo rủi ro phổ và các hàm distortion dùng trong rủi ro sử dụng tích phân Choquet. | Các lớp hàm Distortion tương ứng với các thái độ chấp nhận rủi ro của người ra quyết định TAÏP CHÍ KHOA HOÏC ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 8 (33) - Thaùng 10/2015 Các lớp hàm Distortion tương ứng với các thái độ chấp nhận rủi ro của người ra quyết định Classes of distortion functions corresponding attitudes toward risk of decision – makers 1 TS. Phạm Hoàng Uyên, 2 ThS. Lý Sel, 3 ThS. Lê Thanh Hoa 1 Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 3 Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG 1 . Pham Hoang Uyen, 2 . Ly Sel, 3 . Le Thanh Hoa 1 University of Economics and Law, National University Ho Chi Minh City 2 Ton Duc Thang University 3 University of Economics and Law, National University Ho Chi Minh City Tóm tắt Lý thuyết quyết định được tiếp cận dựa trên các hàm hữu ích hoặc sử dụng các độ đo rủi ro. Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát mối liên hệ giữa các hàm hữu ích, các hàm trọng sử dụng trong độ đo rủi ro phổ và các hàm distortion dùng trong rủi ro sử dụng tích phân Choquet. Từ đó, nghiên cứu các thái độ của những người ra quyết định đối với rủi ro như trung tính với rủi ro, lo ngại rủi ro hay thích rủi ro khi họ sử dụng tương ứng các lớp hàm distortion cụ thể. Từ khóa: lý thuyết quyết định, hàm hữu ích, hàm trọng, hàm distortion, độ đo rủi ro phổ, độ đo rủi ro distortion, thái độ chấp nhận rủi ro của người ra quyết định Abstract Decision theory is mainly based on utility functions which could be seen via risk measures. In this paper, we concern about relationship between utility functions and weighted functions of spectral risk measures as well as distortion functions in terms of Choquet integrals. The paper proposes a theorem which can be used to determine a distortion function whether or not it characterizes attitudes toward risks of a decision-maker such as risk adverse, risk seeking and risk neutral. In addition, a new class of distortion, named dual-gamma
