Bài viết đề một mô hình cảnh báo rủi ro tín dụng nhằm ước tính xác suất vỡ nợ của các khách hàng cá nhân giúp các ngân hàng thương mại có thể giảm thiểu được rủi ro tín dụng. | Mô hình cảnh báo rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân cho các ngân hàng thương mại Việt Nam Chuyên mục: Tài chính - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 06 (2018) MÔ HÌNH CẢNH BÁO RỦI RO TÍN DỤNG KH CH HÀNG C NHÂN CHO C C NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Nguyễn Văn Huân1, Đỗ Năng Thắng2 T m tắt Các nhà kinh t thường gọi Ngân hàng là “ngành inh doanh rủi ro” Thực t đã chứng minh không một ngành nào mà khả năng dẫn đ n rủi ro lại lớn như trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ- tín d ng. Ngân hàng phải gánh chịu những rủi ro không những do nguyên nhân chủ quan của mình, mà còn phải gánh chịu những rủi ro khách hàng gây ra. Vì vậy “rủi ro tín d ng của Ngân hàng không những là c p s cộng mà có thể là c p s nhân rủi ro của nền kinh t ”. Với vai trò quan trọng như vậy bài báo đề xu t một mô hình cảnh báo rủi ro tín d ng nh m ước tính xác su t vỡ nợ của các khách hàng cá nhân giúp cá ngân hàng thư ng mại có thể giảm thiểu được rủi ro tín d ng. Từ khóa: Mô hình cảnh báo, rủi ro tín d ng, mô hình logistics, hách hàng cá nhân MODEL OF CREDIT RISK WARNING FOR INDIVIDUAL CUSTOMERS FOR COMMERCIAL BANKS IN VIETNAM Abstract Economists often refer the bank as "a risky business". There is a proved fact that no business may get involved in higher risks than the credit-money business. The bank has to bear not only the risk caused by itself but also the risks from its customers. Thus, "the bank's credit risk may not be an accumulated but a multiplied source of risks for the whole economy". Addressing a critical issue, this paper proposes a model of credit risk warning for individual customers to help commercial banks to minimize credit risks. Key words: Warning model, credit risk, logistics model, individual customer 1. Giới thiệu Merton (1974) có vai trò mang tính khai sáng Cuộc khủng hoảng tài chính châu n m trong quản trị rủi ro tín dụng như là vài trò của 1997 và cuộc khủng hoảng toàn c u n m 2008 đã
