Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hậu quả, cách phát hiện phương sai sai số thay đổi, cách khắc phục phương sai sai số thay đổi. . | Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi (2019) CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ (SỐ DƯ) THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 1. Hiểu bản chất và hậu quả của phương sai sai số thay đổi MỤC TIÊU 2. Biết cách phát hiện phương sai sai số thay đổi và biện pháp khắc phục 2 NỘI DUNG 1 Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi 2 Hậu quả 3 Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi 4 Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi 3 Bản chất • Xét ví dụ mô hình hồi qui 2 biến trong đó biến phụ thuộc Y là tiết kiệm của hộ gia đình và biến giải thích X là thu nhập khả dụng của hộ gia đình 4 Bản chất Y Y (a) (b) 0 X 0 X X1 X2 Xn X1 X2 Xn Hình : (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai số thay đổi 5 Bản chất • Hình cho thấy tiết kiệm trung bình có khuynh hướng tăng theo thu nhập. Tuy nhiên mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức tiết kiệm trung bình không thay đổi tại mọi mức thu nhập. • Đây là trường hợp của phương sai sai số (nhiễu) không đổi, hay phương sai bằng nhau. E(ui2) = 2 6 Bản chất • Trong hình , mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức tiết kiệm trung bình thay đổi theo thu nhập. Đây là trường hợp phương sai của sai số thay đổi. E(ui2) = i2 7 Giải thích • Những người có thu nhập cao, nhìn chung, sẽ tiết kiệm nhiều hơn so với người có thu nhập thấp nhưng sự biến động của tiết kiệm sẽ cao hơn. • Đối với người có thu nhập thấp, họ chỉ còn để lại một ít thu nhập để tiết kiệm. • Phương sai sai số của những hộ gia đình có thu nhập cao có thể lớn hơn của những hộ có thu nhập thấp. 8 Nguyên nhân của phương sai thay đổi • Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo thời gian ngày càng giảm • Do bản chất của hiện tượng .
