Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở đánh giá lựa chọn, kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0, phương sai sai số thay đổi, sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn,. . | Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 5 - Bùi Dương Hải (2018) Chương 5. KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MÔ HÌNH ▪ Các phân tích suy diễn dựa trên các giả thiết OLS ▪ Nếu các giả thiết không được thỏa mãn thì các tính chất có thể bị ảnh hưởng, các suy diễn có thể sai ▪ Để đảm bảo việc sử dụng các ước lượng là đúng đắn, cần đánh giá mô hình qua các kiểm định về các giả thuyết KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 135 Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình NỘI DUNG CHƯƠNG 5 ▪ . Cơ sở đánh giá lựa chọn ▪ . Kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0 ▪ . Phương sai sai số thay đổi ▪ . Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn ▪ . Đa cộng tuyến ▪ . Biến không thích hợp KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 136 Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình . CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ ▪ Mô hình gốc: Y = β1 + β2X2 + β3X3 + u ▪ Về mặt lý thuyết kinh tế: • Biến độc lập có ý nghĩa, có trong lý thuyết • Dạng hàm phù hợp lý thuyết • Dấu hệ số phù hợp lý thuyết KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 137 Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình . Cơ sở đánh giá Cơ sở đánh giá về thống kê ▪ Về mặt thống kê: ước lượng là không chệch hiệu quả và phân tích suy diễn là chính xác, đáng tin cậy • Giả thiết 2: Kỳ vọng sai số: E(u | X) = 0 • Giả thiết 3: Phương sai sai số: Var(u | X) σ2 • Giả thiết 4: Không có quan hệ cộng tuyến • Giả thiết 5: Sai số phân phối chuẩn KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 138 Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình . Cơ sở đánh giá Ví dụ ▪ Với Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động, so sánh hai mô hình sau như thế nào? ▪ Mô hình [1]: = −486 + 1,29 + 2,21 Se (95,86) (0,04) (0,05) R2 = 0,964 Prob. [] [] [] ▪ Mô hình [2]: ) = 0,417 + 0,62ln( ) + 0,48ln( ) ln( Se (0,114) (0,015) (0,006) R2 = 0,988 Prob. [] [] [] KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ .