An application of MCMC methods in stochastic volatility model

In this paper, using the MCMC method, we derive the conditional distribution of ”mean variance” variable. This random variable appears in the option pricing problem under the stochastic volatility assumption. Two real data sets are considered. | An application of MCMC methods in stochastic volatility model

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.