An empirical analysis of trading volume and return volatility relationship on Istanbul stock exchange national - 100 index

This paper focuses on this relationship by assuming the Student’s t and the Stable distributions for innovations. In this paper, GARCH and Threshold GARCH (TGARCH) models are applied on the Istanbul Stock Exchange National-100 Index with the purpose of analyzing the relationships between the volatility of stock returns and the trading volume. | An empirical analysis of trading volume and return volatility relationship on Istanbul stock exchange national - 100 index

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    532    2    29-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.