Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng cơ sơ dùng học cao học khoa toán kinh tế , Tài liệu này là bài số 6 giới thiệu về Tương tự quan | Bài 6. TỰ TƯƠNG QUAN 1. Hiện tượng tự tương quan Autocorrelation or Serial correlation . Hiện tượng MH ban đầu Yt fd1 Ẳ Xt ut Gt 5 Các sai sè ngẫu nhiên không tương quan Cov ui Uj 0 i Y j hoặc Cov ut 0 p Y 0 Nếu gt bị vi phạm hiện tượng tự tương quan bậc p Xét trường hợp p 1 ut và ut-1 có cùng trung bình và phương sai ut p ut -1 st - 1 p 1 st thỏa mãn các giả thiết của OLS p - 1 tự tương quan âm hoàn h o - 1 p 0 tự tương quan âm p 0 không có tự tương quan 0 p 1 tự tương quan dương p 1 tự tương quan dương hoàn h o L-ĩc ả AR 1 Tổng quát tự tương quan bậc p ut p1 ut - 1 p ut - 2 . pp ut - p St với pp 0 L-ĩc ả AR p Autoregresseve Procedure orderp. . Nguyên nhân - Bản chất tính quán tính trong hiện tượng kinh tế xã hội - Hiện tượng mạng nhện trong kinh tế - Quá trình xử lý nội suy số liệu - Mô hình thiếu biến hoặc dạng hàm sai 2. Hậu quả - Các ước lượng là không chệch nhưng không còn là ước lượng tốt nhất. 3. Phát hiện . Quan sát đồ thị của et theo et-1 Bứơc 1. Hồi quy mô hình gốc để tìm et và et-1 Bước 2. Vẽ đồ thị của et theo et-1 và nhận xét. . Kiểm định Durbin Watson Kiểm định Durbin - Watson dựa trên thống kê n d a 2 1 - t e t 1 n L ee-1 với p n-----là ước lượng cho p te i 1 Chú ý Kiểm định DW sẽ chỉ áp dụng được nếu thoả mãn các điều kiện sau Mụ hỡnh phải cú hệ số chặn. Biến giải thích phải là phi ngẫu nhiên. Nếu có hiện tượng tự tươngquan thì đó chỉ là lược đồ AR 1 . Mô hình không chứa biến trễ của biển phụ thuộc làm biến giải thớch. Không có quan sát nào bị mất trong tệp số liệu. Do không tìm được chính xác phân phối xác suất của d nên dựa vào tính chất của nó để kết luận. Do - 1 p 1 0 d 4 Với n k k - 1 vii a 0 05 cho trước tra bảng dL và dư Tự tương quan dương p 0 Không có kết luận Không có tự tương quan p 0 Không có kết luận Tự tương quan âm p 0 0 dL du 2 4 - du 4 - dL 4 Hạn chế vẫn còn hai miền không có kết luận Dùng kiểm định DW cải biên. Không áp dụng được với các mô hình tự hồi quy. . Hồi qui phụ Kiểm định Ut P1 Ut-1 p2 Ut-2 . Pp Ut-p .
