Growth enterprise market in Hong Kong - Efficiency evolution and long memory in return and volatility

State-space GARCH-M model, Kalman filter estimation, factoradjustment techniques and fractionally integrated models: ARFIMA–FIGARCH, ARFIMA–FIAPARCH and ARFIMA–HYGARCH are adopted for the empirical analysis. | Growth enterprise market in Hong Kong - Efficiency evolution and long memory in return and volatility

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.