Note on fano ratio and portfolio optimization

We discuss – in what is intended to be a pedagogical fashion – gener alized “mean-to-risk”: ratios foer portfolio optimization. The sharpe ratio is only one example of such generalized “mean-to-risk” ratios. | Note on fano ratio and portfolio optimization

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.