Using stata for principles of econometrics: Part 2

(BQ) The following will be discussed in this part: Random regressors and moment based estimation, simultaneous equations models, regression with time-series data: nonstationary variables, vector error correction and vector autoregressive models, time-varying volatility and ARCH models, panel data models, qualitative and limited dependent variable models, review of math essentials. | Using stata for principles of econometrics Part 2

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.