Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition - Chapter 16: Regression with time series data

The analysis of time series data is of vital interest to many groups, such as macroeconomists studying the behavior of national and international economies, finance economists who study the stock market, agricultural economists who want to predict supplies and demands for agricultural products. We introduced the problem of autocorrelated errors when using time series data in chapter 12. In chapter 15 we considered distributed lag models. In both of these chapters we made implicit stationary assumptions about the time series data. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.