Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến" Giúp người học có thể biết được phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi quy đa biến tổng thể dựa trên số liệu mẫu, hiểu các cách kiểm định những giả thiết. Mời các bạn cùng tham khảo. | Mô hình hồi quy 3 biến CHƯƠNG 3 Mô hình hồi quy tổng thể PRF E Y X 2 X 3 1 2 X 2 3 X 3 HỒI QUY ĐA BIẾN Ý nghĩa PRF cho biết trung bình có điều kiện của Y với điều kiện đã biết các giá trị cố định của biến X2 và X3. Y biến phụ thuộc X2 và X3 biến độc lập β1 hệ số tự do β2 β3 hệ số hồi quy riêng 4 1 4 HỒI QUY ĐA BIẾN Mô hình hồi quy 3 biến Ý nghĩa hệ số hồi quy riêng cho biết ảnh hưởng của từng biến độc lập lên giá trị trung 1. Biết được phương pháp ước bình của biến phụ thuộc khi các biến còn lại lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi quy đa biến được giữ không đổi. MỤC tổng thể dựa trên số liệu mẫu TIÊU Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên 2. Hiểu các cách kiểm định những giả thiết Yi 1 2 X 2 i 3 X 3i u i ui sai số ngẫu nhiên của tổng thể 2 5 2 5 NỘI DUNG Các giả thiết của mô hình 1. Giá trị trung bình của Ui bằng 0 1 Mô hình hồi quy 3 biến E Ui X2i X3i 0 2. Phương sai của các Ui là không đổi 2 Mô hình hồi quy k biến Var Ui σ2 3. Không có hiện tượng tự tương quan giữa các 3 Dự báo Ui Cov Ui Uj 0 i j 4. Không có hiện tượng cộng tuyến giữa X2 và X3 5 có phân phối chuẩn Ui ̴ N 0 σ2 3 6 3 6 1 Ước lượng các tham số Lưu ý Hàm hồi quy mẫu yi2 Yi2 nY̅i2 Yˆi ˆ1 ˆ2 X 2 i ˆ3 X 3i x2i2 X2i2 nX̅22i sai số của mẫu ứng với quan sát thứ i x3i2 X3i2 nX̅23i ei Yi Yˆi x2iyi X2iYi nX̅2iY̅i Sử dụng phương pháp bình phương x3iyi X3iYi nX̅3iY̅I nhỏ nhất để ước lượng các tham số ˆ1 ˆ2 ˆ3 x2ix 3i X2iX3i nX̅2iX̅3i 7 10 7 10 Ước lượng các tham số Phương sai của các ước lượng Q e Yi ˆ1 ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i 2 min 2 2 2 2 2 i 1 X x3i X 3 x2i 2 X 2 X 3 x2i x3i 2 Var ˆ1 2 dQ 2 Yi ˆ1 ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i 0 n x2i x3i x2i x3i 2 2 2 d ˆ1 2 Var ˆ 2 x 3i 2 dQ 2 x x 2 x 2 i x3i 2 2 Yi ˆ1 ˆ2 X 2 i ˆ3 X 3i X 2 i 0 2i 3i d ˆ2 2 dQ Var ˆ3 x 2i 2 2 Yi ˆ1 ˆ2 X 2 i ˆ3 X 3i X 3i 0 2 x x 2 x2 i x3i 2 d ˆ3 2i 3i 8 11 8 11 Ước lượng các tham số Phương sai của các ước lượng ˆ 2 y x x y x x i 2i 2 3i i 3i 2i x 3i σ2 là phương sai của ui chưa biết nên dùng ước lượng không .
