Bài báo đề xuất phương pháp kết hợp kỹ thuật hồi quy nhiều biến và kỹ thuật phân tích thành phần chính (PCA) trên tập các biến dữ liệu giao dịch cổ phiếu có tương quan mẫu cao với chỉ số thị trường chứng khoán để xây dựng mô hình dự báo chỉ số thị trường chứng khoán. Việc thực hành xây dựng mô hình dự báo được thực hiện trên dữ liệu thực theo ngày của sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 2010 đến nay | Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IX Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 9 Cần Thơ ngày 4-5 8 2016 DOI MÔ HÌNH DỰ BÁO TẦN SUẤT CAO ĐỐI VỚI CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Đỗ Văn Thành1 và Nguyễn Minh Hải2 1 Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 2 Khoa cơ bản Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dvthanh@ nguyenminhhaidhcn@. TÓM TẮT Bài báo đề xuất phương pháp kết hợp kỹ thuật hồi quy nhiều biến và kỹ thuật phân tích thành phần chính PCA trên tập các biến dữ liệu giao dịch cố phiếu có tương quan mẫu cao với chỉ số thị trường chứng khoán để xây dựng mô hình dự báo chỉ số thị trường chứng khoán. Việc thực hành xây dựng mô hình dự báo được thực hiện trên dữ liệu thực theo ngày của sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 2010 đến nay. Kết quả dự báo bằng mô hình được xây dựng cho thấy triển vọng tốt của phương pháp được đề xuất trong dự báo chỉ số thị trường chứng khoán cũng như nhiều chỉ số kinh tế - xã hội khác. Từ khóa Mô hình dự báo chỉ số thị trường chứng khoán phân tích thành phần chính tần suất cao. I. GIỚI THIỆU Dự báo thị trường chứng khoán là vấn đề luôn được cộng đồng quốc tế quan tâm. Dự báo thị trường chứng khoán bao gồm 2 nội dung chính là dự báo chỉ số thị trường chứng khoán nói gọn là chỉ số thị trường chứng khoán và dự báo giá của các biến dữ liệu giao dịch cổ phiếu trên thị trường 9 . Hiện đã có hàng trăm bài báo nghiên cứu đề xuất các cách tiếp cận kỹ thuật dự báo thị trường chứng khoán. Đã có một số nghiên cứu điều tra và tổng quan tương đối có hệ thống về các kỹ thuật dự báo thị trưởng chứng khoán 9 . Theo đó các cách tiếp cận kỹ thuật dự báo thị trường chứng khoán đã được phân loại và được giới thiệu trong 3 9 . Một số kỹ thuật dự báo thị trường chứng khoán được nghiên cứu nhiều trong vài năm gần đây cũng đã được giới thiệu trong 3 trong đó có kỹ thuật phân tích thành phần chính PCA 1-2 5 7 10-14 . Những phương pháp kết hợp sử dụng
