Mục đích của bài báo này là đề xuất kết hợp phương pháp chỉ số dẫn báo và hệ số tương quan giữa chỉ số thị trường chứng khoán của một sàn giao dịch với các biến dữ liệu giao dịch cổ phiếu trong việc xây dựng mô hình dự báo chỉ số thị trường chứng khoán. Áp dụng phương pháp được đề xuất, bài báo sẽ thực hành xây dựng mô hình dự báo chỉ số thị trường chứng khoán VNINDEX của sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh. | Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IX Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 9 Cần Thơ ngày 4-5 8 2016 DOI PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN BẰNG SỬ DỤNG CHỈ SỐ BÁO TRƯỚC Đỗ Văn Thành1 Nguyễn Minh Hải2 1 Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 2 Khoa Cơ bản Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dvthanh@ nguyenminhhaidhcn@ TÓM TẮT Mục đích của bài báo này là đề xuất kết hợp phương pháp chỉ số dẫn báo và hệ số tương quan giữa chỉ số thị trường chứng khoán của một sàn giao dịch với các biến dữ liệu giao dịch cổ phiếu trong việc xây dựng mô hình dự báo chỉ số thị trường chứng khoán. Áp dụng phương pháp được đề xuất bài báo sẽ thực hành xây dựng mô hình dự báo chỉ số thị trường chứng khoán VNINDEX của sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh. So sánh kết quả dự báo bằng sử dụng mô hình so với số liệu thống kê thực tế cho thấy triển vọng của phương pháp dự báo được đề xuất trong việc xây dựng mô hình dự báo chỉ số thị trường chứng khoán. Từ khóa Mô hình dự báo chỉ số thị trường chứng khoán chỉ số báo trước hệ số tương quan. I. GIỚI THIỆU Trong những nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường Chứng khoán là một kênh thu hút vốn đầu tư quan trọng cho phát triển kinh tế. Dự báo thị trường chứng khoán gồm 2 nội dung là dự báo chỉ số thị trường chứng khoán và dự báo giá của các cổ phiếu trên thị trường 12 . Dự báo thị trường chứng khoán được quan tâm nghiên cứu ứng dụng từ lâu và liên tục được nghiên cứu tìm tòi đề xuất mới. Hiện đã có nhiều tổ chức trung tâm nghiên cứu thực hiện dự báo về thị trường chứng khoán và cung cấp thông tin dự báo trên internet 20 . Rất nhiều phương pháp kỹ thuật dự báo thị trường chứng khoán đã được đề xuất và thực nghiệm nhưng các tổ chức thực hiện và cung cấp thông tin dự báo về thị trường chúng khoán đã sử dụng các phương pháp kỹ thuật này như thế nào để dự báo thị trường chứng khoán là điều thuộc bí mật công nghệ. G. Preethi and B. .
