Bài viết dựa trên tổng hợp dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức, nhóm tác giả phân tích thực trạng rủi ro hệ thống tại ngân hàng thương mại Việt Nam, giai đoạn 2009- 2019, thông qua các chỉ tiêu như tỷ lệ nợ xấu, cơ cấu tín dụng, đòn bẩy tài chính và khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại. Đề xuất một số khuyến nghị nhằm quản lý rủi ro hệ thống trong khu vực ngân hàng. | Thực trạng rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và một số khuyến nghị Đỗ Thu Hằng Tạ Thanh Huyền Khoa Ngân hàng Học viện Ngân hàng Khoa Ngân hàng Học viện Ngân hàng Ngày nhận 23 09 2020 Ngày nhận bản sửa 23 03 2021 Ngày duyệt đăng 22 04 2021 Tóm tắt Cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính tại Mỹ năm 2008 đã làm thay đổi nhận thức của các nhà nghiên cứu về nguy cơ cũng như hậu quả khốc liệt của rủi ro hệ thống đến hoạt động tổng thể nền kinh tế. Trong nghiên cứu này các tác giả tổng quan về rủi ro hệ thống như khái niệm phân loại và tác động của rủi ro hệ thống. Tiếp theo dựa trên tổng hợp dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN và các tổ chức nhóm tác giả phân tích thực trạng rủi ro hệ thống tại ngân hàng thương mại NHTM Việt Nam giai đoạn 2009- 2019 thông qua các chỉ tiêu như tỷ lệ nợ xấu cơ cấu tín dụng đòn bẩy tài chính và khả năng thanh khoản của các NHTM. Phần cuối các tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm quản lý rủi ro hệ thống trong khu vực ngân hàng. Từ khóa đòn bẩy tài chính ngân hàng thương mại nợ xấu thanh khoản rủi ro hệ thống. Current situation of systemic risks in Vietnam commercial banks and some recommendations Abstract The 2008 global financial crisis changed researchers perceptions of the importance and consequences of systemic risk on the overall performance of the whole financial system. The authors review theories of systematic risk such as the concept classification and consequences of systematic risk. In section 2 authors analyzed the current situation of systemic risks in Vietnam commercial banks during the period from 2009 to 2019 focusing on the aspects of high financial leverage credit structure high NPL ratio liquidity stress. Lastly the authors propose a number of recommendations to manage systemic risks in the banking sector. Keywords commercial banks leverage NPL systemic risk. Hang Thu Do Huyen Thanh Ta Email huyentt@ Banking Faculty Banking Academy of Vietnam Tạp chí Khoa học amp Đào tạo Ngân hàng .
