Chuỗi thời gian đang được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để phân tích trong kinh tế, xã hội cũng như trong nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu dự báo chuỗi thời gian luôn là một bài toán gây được sự chú ý của các nhà toán học, kinh tế, xã hội học, . Các quan sát trong thực tế thường được thu thập dưới dạng chuỗi số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - DƢƠNG NHẬT THĂNG CHUỖI THỜI GIAN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội 2015 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - DƢƠNG NHẬT THĂNG CHUỖI THỜI GIAN Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số 60460106 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . PHAN VIẾT THƢ Hà Nội 2015 2 MỤC LỤC MỤC LỤC. 1 LỜI MỞ ĐẦU . 5 CHƯƠNG 1 . 7 GIỚI THIỆU VỀ CHUỖI THỜI GIAN. 7 . MÔ TẢ SƠ LƢỢC . 7 . SƠ LƢỢC VỀ KĨ THUẬT . 10 . XU HƢỚNG. 11 . Phƣơng pháp bình phƣơng cực tiểu . 11 . Bộ lọc hay các phƣơng pháp làm trơn . . 12 VÒNG TUẦN HOÀN MÙA . 17 . CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU . 18 . VÍ DỤ . 19 CHƯƠNG 2 . 27 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT CỦA QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN. 27 GIỚI THIỆU . 27 QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN . 27 HÀM TỰ TƢƠNG QUAN MẪU . 29 . CÁC VÍ DỤ . 30 CHƯƠNG 3 . 34 MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƢỢT TỰ HỒI QUY. 34 . GIỚI THIỆU . 34 . MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƢỢT . 34 . MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY . 37 Mối quan hệ giữa tính nhân quả và tính dừng. . 37 Tiệm cận tĩnh . 39 . Định lý nhân quả . 40 . Cấu trúc hiệp phƣơng sai của mô hình AR . 40 . MÔ HÌNH ARMA . 41 3 . MÔ HÌNH ARIMA . 44 . MÔ HÌNH ARIMA MÙA . 46 CHƯƠNG 4 . 48 ƢỚC LƢỢNG TRONG MIỀN THỜI GIAN . 48 GIỚI THIỆU . 48 CÁC ƢỚNG LƢỢNG MOMENT . 48 ƢỚC LƢỢNG TRONG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY AR p . 49 ƢỚC LƢỢNG CHO MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƢỢT. . 51 ƢỚC LƢỢNG CHO MÔ HÌNH ARMA. 53 ƢỚC LƢỢNG HỢP LÝ CỰC ĐẠI . 54 HỆ SỐ TỰ TƢƠNG QUAN RIÊNG PACF . 58 CHỌN LỰA BẬC. 62 PHÂN TÍCH PHẦN DƢ . 66 XÂY DỰNG MÔ HÌNH . 67 CHƯƠNG 5 . 68 CÁC VÍ DỤ SỬ DỤNG R . 68 . GIỚI THIỆU . 68 . VÍ DỤ 1 . 68 . VÍ DỤ 2 . 73 CHƯƠNG 6 . 80 DỰ BÁO . 80 GIỚI THIỆU . 80 DỰ ĐOÁN ĐƠN GIẢN. 81 . TIỆM CẬN BOX - JENKINS . 83 VÍ DỤ VỀ TÍN PHIẾU KHO BẠC . 84 KẾT LUẬN . 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 90 4 LỜI MỞ ĐẦU Chuỗi thời gian đang đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ hữu hiệu để phân tích trong .
